Безперервність функції та граничний перехід. Граничний перехід у нерівностях

Нехай дано деяку послідовність перенумерованих чисел x 1 , x 2 ,..., x n ,.. ., яку позначимо коротко або (x n ) . Цю послідовність можна записати як функцію від номера n : x n =f(n) , або x 1 =f(1) , x 2 =f(2),.. ., x n =f(n),.. ..

Будь-яка послідовність буде поставлена, якщо буде вказано правило утворення її членів. Послідовність, як правило, визначається формулами виду x n =f(n) або x n =f(x n-1) , x n =f(x n-1 , x n-2) і т.д., де .

приклад. Послідовність 2, 4, 8, 16, .. . задана формулою x n = 2 n; геометрична прогресія a 1, a 2, ..., a n, .. . може бути визначена формулою a n =a 1 q n-1 або a n =a n-1 q; числа Фібоначчі 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, .. . визначаються формулами x n = x n-1 + x n-2 , n = 3, 4, ..., x 1 = 1, x 2 = 1 .

Графік числової послідовності (x n ) утворюється безліччю точок M n (n; f (n)) на площині nOx , тобто графік числової послідовностіскладається з дискретних точок.

Послідовність (x n ) називається зростаючою, якщо виконано умову виду.

Послідовність (x n ) називається спадною, якщо виконано умову виду.

Послідовність (x n ) називається не зростаючою, якщо виконано умову виду.

Послідовність (x n ) називається не спадною , якщо виконано умова виду: .

Такі послідовності називаються монотонними. Інші послідовності - не монотонні.

Поруч називається нескінченна послідовністьбудь-яких об'єктів однакової природи.

приклад.Ряд з чисел - числовий ряд. Ряд із функцій - функціональний ряд.

Порядок проходження елементів ряду - суттєвий. Змінивши порядок, із тих самих елементів отримаємо інший ряд.

Нас тут цікавить лише числовий ряд і його сума, що записується поки що формально (не конструктивно, не формалізовано), тобто сума всіх членів деякої нескінченної числової послідовності u 1 , u 2 ,..., u n ,.. ., або u 1 + u 2 +...+u n +.. .. Цей ряд можна записати компактно у вигляді

Знак - знак "сигма" або знак суми, послідовного підсумовування всіх елементів u n від нижньої межі n=1 (вказується внизу, може бути будь-яким кінцевим, так і негативною нескінченністю) до верхньої межі(Вказується вгорі, може бути будь-яким числом, великим або рівним нижньому межі, а також позитивною нескінченністю).

Числа u n (n=1, 2, .. .) називаються членами ряду, а u n - спільним членомряду.

приклад. шкільному курсіматематики дається геометрична нескінченно спадна прогресія a=aq+aq 2 +...+aq n-1 +.. ., |q|<1 , u 1 =a , u 2 =aq, .. ., u n = aq n-1 . Сумма этого ряда (прогрессии), как известно из школьного курса, равна S=a/(1-q) .

приклад. Гармонічний ряд чисел- Ряд виду: . Нижче ми розглянемо його детальніше.

Числовий ряд вважатиметься заданим, тобто кожен його елемент буде визначений однозначно, якщо вказано правило знаходження його спільного члена або дана деяка цифрова функціянатурального аргументу , або u n = f(n).

приклад.Якщо , то заданий ряд , або компактного запису:

Якщо заданий гармонійний ряд чисел, його загальний член можна записати як , а сам ряд - як

Дамо визначення кінцевої суми ряду та послідовності таких кінцевих сум.

Кінцева сума n перших членів ряду називається його n-ою частковою сумою і позначається через S n :

Ця сума знаходиться за звичайними правилами підсумовування чисел. Таких сум можна скласти нескінченно багато, тобто для кожного ряду можна розглядати ряд, складений із часткових сум: S 1 , S 2 ,... , S n , .. . чи послідовність часткових сум, побудованих при цьому ряду: .

Послідовність обмежена зверху , якщо знайдеться таке загальне всім членів послідовності число M , якого перевищують всі члени послідовності, тобто якщо виконано таке умова:

Послідовність чисел обмежена знизу , якщо знайдеться таке загальне всім членів послідовності число m , яке перевершують всі члени послідовності, тобто якщо виконано умова:

Послідовність чисел обмежена , якщо знайдуться такі загальні всім членів послідовності числа m і M , які задовольняють умові:

Число a називається межею числової послідовності(x n ) , якщо існує таке мале число , що всі члени послідовності, за винятком деякої кінцевої кількості перших членів, потрапляють в - околиця числа a , тобто, зрештою, згущуються біля точки a . Таким чином, у проміжок повинні потрапити всі точки x i, i = N 0, N 0 +1, N 0 +2, .. . послідовності. У цьому номер N 0 залежить від обраного числа , тобто (рис. 7.1).


Мал. 7.1.

Математично існування межі послідовності можна записати у вигляді:

Цей факт записують коротко у вигляді або , і кажуть, що сходиться до a . Якщо послідовність немає межі, вона називається розбіжною .

З визначення межі безпосередньо слідує: якщо відкинути, додати або змінити кінцеве число членів послідовності, то збіжність не порушується (тобто якщо сходиться вихідна послідовність, то сходиться змінена послідовність) і межі вихідної та отриманої послідовності будуть рівні.

приклад.Припустимо, що де , тобто , , . Цей факт легко доводиться, але ми поки що беремо його як доведений факт. Тоді : . Знайдемо значення номера (якщо такий номер існує). Розглянемо . Правильне таке співвідношення:

Тому, якщо візьмемо номер , то нерівність буде виконано. Наприклад, за значення , отримуємо номер N 0 =99 , тобто , |x n -1|<0,01 . Чем меньше значение - тем больше значение N 0 . Например, если , то N 0 =999 .

Дамо тепер два еквівалентні визначення межі функції: за допомогою межі послідовності і за допомогою відповідності малих околиць аргументу та значення функції. З виконання одного визначення випливає здійсненність іншого. Нехай функцію y=f(x) визначено , крім, можливо, точки x=x 0 яка є граничною точкою D(f) . У цій точці функція може бути не задано (не визначено) або може мати розрив.

Арифметичні операції над послідовностями, що сходяться, призводять до таких же арифметичних операцій над їх межами. У цьому пункті покажемо, що нерівності, яким задовольняють елементи послідовностей, що сходяться, в межі переходять у відповідні нерівності для меж цих послідовностей.

Теорема. Якщо елементи послідовності, що збігаються ( x n x nb (x nb), то і межа aцій послідовності задовольняє нерівності ab (ab).

Доведення. Нехай усі елементи x n, принаймні починаючи з деякого номера, задовольняють нерівність x nb. Потрібно довести нерівність ab. Припустимо, що a < b. Оскільки a- межа послідовності ( x n), то для позитивного ε = b - aможна вказати номер Nтакий, що за nNвиконується нерівність | x n - a| < b - a. Ця нерівність еквівалентна наступним двом нерівностям: -( b - a) < x n - a < b - a. Використовуючи праву з цих нерівностей, отримаємо x n < bа це суперечить умові теореми. Випадок x nbрозглядається аналогічно. Теорему доведено.

Зауваження. Елементи послідовності, що збігається ( x n) можуть задовольняти сувору нерівність x n > b, проте при цьому межа aможе виявитися рівним b. Наприклад, якщо , то x n> 0, проте .

Наслідок 1. Якщо елементи x nі y nпослідовностей, що сходяться ( x n) та ( y n), починаючи з деякого номера, задовольняють нерівності x ny n, то їхні межі задовольняють таку ж нерівність:

Справді, елементи послідовності ( y n - x n) невід'ємні, а тому невід'ємний та її межа. Звідси слідує що

Наслідок 2. Якщо всі елементи послідовності ( x n) знаходяться на сегменті [ a, b], то її межа cтакож знаходиться у цьому сегменті.

Справді, оскільки ax nb, то acb.

Наступна теорема грає важливу рольу різних додатках.

Теорема. Нехай ( x n) та ( z n) - послідовності, що сходяться, мають спільну межу a. Нехай, починаючи з деякого номера, елементи послідовності ( y n) задовольняють нерівностям x ny nz n. Тоді послідовність ( y n) сходиться і має межу a.

Доведення. Нам достатньо довести, що послідовність ( y n - a) є нескінченно малою. Позначимо через N*номер, починаючи з якого виконуються нерівності, зазначені за умови теореми. Тоді, починаючи з цього ж номера, виконуватимуться також нерівності x n - ay n - az n - a. Звідси випливає, що за nN*елементи послідовності ( y n - a) задовольняють нерівності

|y n - a| ≤ max (| x n - a|, |z n - a|}.

Так як і , то для будь-кого ε > 0 можна вказати номери N 1 та N 2 такі, що при nN 1 |x n - a| < ε , а при nN 2 |z n - a| < ε . Нехай N= max( N*, N 1 , N 2). Починаючи з цього номера має місце нерівність | y n - a| < ε . Отже, послідовність ( y n - a) - нескінченно мала. Теорему доведено.

Формулювання:Якщо існують 3 послідовності, елементи однієї з яких, починаючи з деякого номера, будуть між елементами двох інших при рівних номерах, а також 2 інші послідовності мають кінцеві межі, і ці межі рівні, то наша послідовність теж буде сходитися до кінцевої межі,ця межа буде дорівнює межамдвох інших послідовностей.

Доведення:

а n межа а n дорівнює d і межа c n дорівнює d
(!) Що у послідовності b n теж є межа і він дорівнює d
розглянемо E>0
межа n дорівнює d, отже існує номер N 1, починаючи з якого | а n -d | межа c n дорівнює d, отже існує номер N 2 , починаючи з якого | а n -d | виберемо найбільший номер (N)
тоді:
E-d<а n тобто E-d що й потрібна була довести.

Визначення 1. Функція f(x) називається безперервною в точці х = а, якщо вона визначена в деякій двосторонній околиці цієї точки, включаючи і саму цю точку, і при цьому

Функція називається безперервною на проміжку, якщо вона безперервна у всіх точках цього проміжку.

Точки розриву та їх типи

Визначення 2. Точка х = а називається точкою усуненого розриву, якщо в цій точці функція має рівні між собою кінцеві межі, але сама в цій точці або набуває іншого значення, або взагалі не визначена.

Визначення 3. Точка х = а називається точкою розриву першого роду, якщо у цій точці функція має кінцеві, але різні односторонні межі. При цьому різниця

f(a + 0) - f(a - 0)

називається стрибком функції у точці х = а.

Визначення 4. Точка х = а називається точкою розриву другого роду, якщо хоча б одна з односторонніх меж не існує або дорівнює .

Теорема 1. Якщо функції f(x) і g(x) безперервні в точці х = а, то функції f(x) ± g(x), f(x) g(x), , де g(a) 0 також безперервні у цій точці.

Теорема 2. Якщо функція f(x) безперервна у точці х = а, а функція g(y) безперервна у точці у = b, b = f(a), то складна функція g(f(x)) безперервна у точці х = а.

Теорема 3. Усі елементарні функції безперервні в усіх точках, де визначено.


©2015-2019 сайт
Усі права належати їх авторам. Цей сайт не претендує на авторства, а надає безкоштовне використання.
Дата створення сторінки: 2016-07-22


Нехай ціна деякого активу в даний момент часу дорівнює S (T). Ціна виконання опціону кол на цей актив з моментом виконання Т дорівнює К. Обчислимо ціну цього опціону в момент часу т. Розділимо часовий інтервал [г, Т] на п періодів однакової довжини (Т - т)/п. Обчислення ціни кол опціону проводиться в рамках n-періодної біноміальної моделі ціноутворення опціонів, а потім знаходиться її межа при п -> оо.
Отже, вартість опціону в n-періодної біноміальної моделі визначається формулою (3.12). Згідно з визначенням, jo прагне In [К/(S(t)dn))/ 1п(м/d) при ті -^ оо. За інтегральною формулою Муавра-Лапласа
b&j0,n,p) - 1 -Ф (, b&j0,n,p") -
y/npq J \ л/np"q
де Ф(х) = ^ dt – нормальна функція розподілу.
Користуючись визначенням (3.16) чисел і ad, отримаємо, що за п -> оо
з = 5(г)Ф(гіі) - Ke-r^-T4(d2), (3.17)
де
\ii(S(t)/К) + (г + а2/2)(Т - т)
d\
ал/Т - т
ал/Т - т
Знайдену формулу (3.17) для ціни кол опціону називають формулою Блека-Шоулза.
Доказ формули (3.17) використовує розкладання експоненти до ряду
ех = 1 + х+^+.... (3.18)
Підставивши і і d із формули (3.17) у рівність (3.8), що визначає числа рід, отримаємо:
erAt - ел/Ш-
Р
Розкладаючи експоненти в ряд за формулою (3.18) і нехтуючи доданками, малими порівняно з At, отримаємо, що
ал/At + (г - а212) At ал/At - (г - а212) At
Р ~ т = 1 Я ~ т =
2ал/М 2ал/М
Якщо невизначеність ринкової ціни відсутня, ціна активу S задовольняє рівнянню
AS = fiSAt, (2.1)
де At – досить мало. При At -> 0 рівняння (2.1) стає диференціальним
S" = / J.S.
Його рішення S(T) = S(0)емТ визначає ціну S(T) активу на момент часу Т.
Насправді однак завжди існує невизначеність ціни активу. Для опису невизначеності розглядаються функції часу, які за кожному значенні аргументу є випадковими величинами. Ця властивість визначає випадковий процес.
Випадковий процес w(t) називається винеровским, якщо го(0) = Про, і випадкові величини w(t\ +s) -w(t\) і w(t2 + s) - w(t2) мають нормальний розподіл з нульовим математичним очікуванням і з дисперсією, що дорівнює s і незалежні при будь-яких t\, t2, s, що утворюють інтервали, що не перетинаються (ti,ti + s) і (t2,t2 + s).
Графік вінеровського процесу можна отримати, наприклад, в такий спосіб. Зафіксуємо деяке число h > 0 і визначимо сімейство випадкових величини Wh(t) у моменти часу t = 0, h, 2h,.... Покладемо Wh(0) = 0. Різниця AWh = Wh((k+l)h) - Wh(kh) є випадковою величиною і задається таблицею: AWh -6 6 Р 1/2 1/2 Можна уявляти, що значення випадкової величини Wh ((&+ l)/i) виходить із значення Wh(kh) за допомогою кидання монети. Тоді математичне очікування випадкової величини AWh дорівнює М(АІ//1) = 0, а дисперсія D(AWh) = S2. Число й вважають рівним Vh, щоб дисперсія ~ D (AWh) виявилася рівною h.
Виявляється, що вінерівський процес w(t) виходить із сімейства випадкових величин Wh(t) при h -> 0. Сам граничний перехід досить важкий і тут не розглядається. Отже, графік сімейства Wh(t) при малих h є добрим наближенням вінеровського процесу. Наприклад, для наочного зображення вініврівського процесу на відрізку достатньо взяти h = 0.01.
У найпростішому випадку, коли /х = 0, тобто фондовий ринок у середньому не росте і не зменшується, передбачається, що
AS = aS Aw,
де w(t) - вінеровський процес, а > 0 - деяке позитивне число. Той факт, що приріст ціни активу пропорційні ціні, висловлює природне припущення, що невизначеність виразу (S(t + At) - S(t))/S(t) не залежить від S. Це означає, що інвестор однаково не впевнений, яка вийде частка прибутку за ціною активу $20 і за ціною активу $100.
Модель поведінки ціни активів у випадку визначається рівнянням
AS (t) = / j, S (t) At + a S (t) Aw, (2.2)
Коефіцієнт а, що є одиницею невизначеності, називають волатильністю (volatility).
2.2.

Ще по темі Граничний перехід:

  1. Перехід до ринкової економіки пов'язані з переходом до системи сучасного менеджменту, головним об'єктом якого стає організація (підприємство), а в ній - людина праці, працівник.
  2. Гранична величина (граничне значення економічного показника)

Якщо послідовність сходиться до нуля:

то вона називається нескінченно малою послідовністю. Кажуть також, що її загальний член є при нескінченно малій величині. Нескінченно малими є послідовності (84.3) та (84.4).

Якщо ми застосуємо формулювання поняття межі випадку нескінченно малої послідовності, тобто випадку, коли межа дорівнює нулю, то прийдемо до такого визначення нескінченно малої послідовності (рівносильному даному вище): послідовність називається нескінченно малою, якщо для будь-якого заданого знайдеться такий номер N, що при всіх матиме місце нерівність

Сформулюємо деякі корисні теореми про нескінченно малі послідовності (і для прикладу доведемо першу з них).

Теорема 1. Сума двох чи кількох нескінченно малих послідовностей є нескінченно мала послідовність.

Доказ проведемо для випадку підсумовування двох послідовностей. Нехай послідовності нескінченно малі. Якщо - послідовність, отримана їх складанням, вона також буде нескінченно малою. Дійсно, нехай задано довільне позитивне число е. В силу того, що нескінченно мала, знайдеться число N таке, що буде менше за . Аналогічно і для другої послідовності можна вказати (взагалі кажучи, інше) число таке, що будемо мати Тепер, якщо більше з чисел , то одночасно

Але тоді, за якістю «модуль суми не перевищує суми модулів» (п. 74, властивість 13), знайдемо

що й доведе необхідне твердження: послідовність нескінченно мала читається як «більше двох чисел N і .

Теорема 2. Добуток обмеженої послідовності на послідовність, що сходить до нуля, є послідовність, що сходить до нуля.

З цієї теореми, зокрема, випливає, що добуток постійної величини на нескінченно малу, так само як добуток кількох нескінченно малих один на одного, є нескінченно малою величиною. Справді, постійна величина є величина обмежена. Те саме відноситься і до нескінченно малої. Тому, наприклад, твір двох нескінченно малих можна витлумачити як твір нескінченно малої на обмежену.

Теорема 3. Приватне від розподілу послідовності, що сходить до нуля, на послідовність, що має межу, відмінну від нуля, є послідовність, що сходить до нуля.

Наступна теорема дозволяє використовувати нескінченно малі за доказами теорем про межі (теореми 6-8).

Теорема 4. Загальний член послідовності, що має межу, можна представити як суму цієї межі та нескінченно малої величини.

Доведення. Нехай дана послідовність така, що

З визначення межі випливає:

для всіх , що задовольняють нерівності Позначимо і тоді отримаємо, що для вказаних значень буде

тобто є нескінченно мала величина. Але

а це доводить нашу теорему.

Вірна та зворотна

Теорема 5. Якщо загальний член послідовності відрізняється від будь-якої постійної величини на нескінченно малу величину, ця постійна є межею даної послідовності.

Тепер ми розглянемо правила граничного переходу, сформульовані у трьох теоремах.

Теорема 6. Межа суми двох або декількох послідовностей, що мають межу, дорівнює сумі цих меж:

Доведення. Нехай дані послідовності такі, що

Тоді на підставі теореми 4 ми можемо записати:

де деякі нескінченно малі послідовності. Складемо дві останні рівністі:

Величина як сума двох постійних а і b, постійна, а як сума двох нескінченно малих послідовностей, теорема 1 є нескінченно мала послідовність. Звідси і з теореми 5 укладаємо, що

а це треба було довести.

Доказ, який ми зараз провели, можна легко узагальнити на випадок суми алгебри будь-якої кількості заданих послідовностей.



Останні матеріали розділу:

Священний Коран арабською мовою – рятівник душі і тіла людини Коран всі сури арабською
Священний Коран арабською мовою – рятівник душі і тіла людини Коран всі сури арабською

Все, що є у Всесвіті і все, що в ньому відбувається, пов'язане з Кораном і отримує своє відображення. Людство не мислимо без Корану, і...

Жіночий Султанат – Султанші мимоволі на екрані та у звичайному житті
Жіночий Султанат – Султанші мимоволі на екрані та у звичайному житті

У статті ми докладно охарактеризуємо Жіночий султанат Ми розповімо про його представниць та їх правління, про оцінки цього періоду в...

Правителі Османської імперії
Правителі Османської імперії

З моменту створення Османської імперії державою безперервно правили Османських нащадків по чоловічій лінії. Але незважаючи на плідність династії, були...