У чомусь головні відмінності теоретичних перспектив. Коментарі
Libmonster ID: RU-9471
С. П'ЯСТОЛОВ, лікар економічних наук, професор РЕА ім. Г. В. Плеханова
Логіка та сенс у теорії перспектив
У нинішнього рокувідзначається своєрідний ювілей - п'ять років з моменту настання події, що ознаменувала прорив психології в галузі економічних теорій: присудження премії Банку Швеції пам'яті Альфреда Нобеля за внесок у економічні науки Даніелю Канеману, одному з авторів теорії перспектив.Назва теорії (Prospect theory),що має ще один варіант перекладу російською мовою - "теорія проспектів 1", винесено в заголовок статті не просто заради "червоного слівця", але має також певний сенс, який ми обговоримо нижче.
Як відомо, "теорія проспектів" відноситься до галузі економічної психології, яка в останні десятиліття помітно зміцнила свої позиції і стала з точки зору економічної спільноти цілком респектабельною наукою. Сотні наукових публікацій з'являються у таких відомих міжнародних виданнях, як American Psychologist, Journal of Economic Psychology, The American Economic Review та ін.
Привернув увагу фахівців та ряд публікацій російською мовою, особливо слід виділити колективна праця"Проблеми економічної психології" 2 , а також перекладений з англійської збірник"Прийняття рішень у невизначеності: правила та упередження", в якому наведено роботи Д. Канемана, А. Словика, А. Тверськи 3 . Російські експерти відносять ці дослідження переважно до галузі економічної психології 4 . Зарубіжні колеги класифікують роботи Канемана, Тверськи, Талера та ін. (biases literature).Причому поведінкові теорії в економіці та психологічні теоріїповедінки відносяться до різних наукових галузей.
Такого роду області Г. Саймон, якого Канеман вважає своїм попередником, порівнює з географічним простором: "Віз-
1 Б. Порфир'єв розповідає, що у приватній розмові Амос Тверський, про смерть якого жалкував Канеман у своїй нобелівській лекції, відзначаючи його провідну роль у спільних дослідженнях, погодився з таким варіантом перекладу. Справді, на думку автора ідеї, у точці прийняття рішення перед людиною ніби відкривається "проспект" з широким виглядом на факти його минулого досвіду.
2 Див: Проблеми економічної психології. У 2 т. / Відп. ред. О. Журавльов, О. Купрейченко. М: Вид-во Інституту психології РАН. Т. 1, 2004; Т. 2, 2005.
3 Див: Канеман Д., Словик А., Тверський А.Прийняття рішень у невизначеності: правила та упередження. М.: Вид-во Інституту прикладної психології "Гуманітарний центр", 2005. Крім того, нобелівські лекції Д. Канемана, Г. Саймона, Дж. Хекмана, Д. Макфадден та інших лауреатів склали дві книги 5-го тому хрестоматії: Світова економічна думка. Крізь призму віків. У 5 т. / співпр. редколл. Г. Фетісов, А. Худокормів. М: Думка, 2005.
4 Див., наприклад, відповідний тематичний розділосвітнього порталу "Економіка. Соціологія. Менеджмент" www.ecsocman.edu.ru.
можна, деякі з намічених інтелектуальних вершин і були підкорені просто тому, що вони опинилися на шляху дослідників - ті були захоплені красою зустрінутих скелястих гір і не могли не сприйняти виклик "5. Назва однієї з робіт Канемана, написаної після присудження Нобелівської премії, -" Карти обмеженої раціональності: внесок психології в теорію економічної поведінки" 6 , апелює до цього образу. Однак Канеман використовує його вже не тільки як метафору. Він пропонує свою версію карти простору обмеженої раціональності, характеристики якого задані психологічними особливостямиприйняття рішень з урахуванням ризику втрат та можливих жалю з приводу неправильних рішень.
Теорія перспектив, на думку нобелівського лауреата, пропонує модель економічного агента, яка має "іншу композицію, яку, можливо, складніше передати мовою економічної теоріїПричому в цитованій статті Канеман більш акцентовано, ніж у своїй нобелівській лекції, наголошує на тому, що пропонована ним модель докорінно відрізняється від моделей поведінкової економіки, сутність яких полягає в тому, що до раціональної моделі додаються "когнітивні обмеження для обліку специфічних аномалій". .
Спробуємо з'ясувати, чи справді композиція економічних передумов настільки сильно відрізняється від уявлень психологів, які аналізують процеси прийняття економічних рішень, і які перспективи розвитку нової теорії.
У своїх роботах Канеман представляє "простір рішень і суджень", використовуючи для його опису такі поняття, як accessibility dimension, dimensionality of decisions and judgmentsі т.д. Однак ці терміни, які можна було б перекласти з англійської як "простір сприймання", "розмірність простору рішень і суджень", насправді трактуються як масштаб, бо Канеман позначає лише один вимір: "З одного кінця вектора, що задає напрямок у цьому просторі , ми виявляємо операції, що мають властивості сприйняття та інтуїтивної Системи 1: вони здійснюються швидко, автоматично та без зусиль.З іншого кінця розташовані повільні, послідовні, інтелектомісткі операції, які люди здійснюють за своїм розумінням. деякі інтелектомісткі операції вимагають більше зусиль, ніж інші"7.
Зауважимо, що в іншій версії перекладу термін accessibilityтрактується як "доступність" 8 . Однак у разі використання цієї версії може йтися лише про фізичні характеристики об'єкта, а Канеман досліджує психічні здібності суб'єкта, що сприймає прототипи та атрибути об'єкта. Саме ці спо-
5 Саймон Р.Раціональне прийняття рішень на бізнес-організаціях (Нобелевская лекція, 1978) // Психологічний журнал. 2001. N 6. С. 25 – 26.
6 Див: Kahneman D. Maps of Bounded Rationality: Psychology for Behavioral Economics // The American Economic Review. 2003. Vol. 93, No 5. P. 1449 – 1474. Рус. пров.: Канеман Д.Карти обмеженої раціональності: психологія поведінкової економіки // Психологічний журнал. 2006. N 2. С. 5 – 29.
7 Kahneman D. Op. cit. P. 1453.
8 Див, наприклад: Світова економічна думка. 2005. Т. 5, кн. 2. С. 631.
собності, на думку нобелівського лауреата, і визначають масштаб "простору сприймання".
Проте можна побачити, що у просторі " рішень і суджень " Канеман розглядає його когнітивний аспект, не торкаючись онтологічний. У прикладах не аналізується специфіка ситуацій. Але саме цей – онтологічний аспект особливо важливий для визначення умов економічного аналізу. Адже крім того, що класична теорія передбачає фіксацію аксіом раціонального вибору (невиконання яких здебільшого реальних випадківдоводять у своїх експериментах Канеман та його колеги), вона обмежує розгляд умовами ситуації ринкової угоди певним типом благ, що беруть участь у ринкових обмінах.
Проте, розвиваючись, економічна теорія включає до розгляду нові передумови. Прибічник інституційної теорії міг би, наприклад, помітити, що у дослідах Е. Лангер 9 місце у черзі до копіювального апарату у разі використання "вибачальних аргументів" обмінюється на прояв емпатії - уваги до становища і почуттів людини, якого звернено прохання.
Безумовно, нобелівський лауреат премії за досягнення в галузі економічної науки не може не брати до уваги ці та інші аналогічні міркування. Очевидно, крім того, що він не задоволений передумовами аналізу Бернуллі, Канеман також намагається подолати обмеження умов економічного аналізу, сформульовані півтора сторіччя тому У. Джевонсом.
Зауважимо, що суперечливість положень класичної економічної теорії стає наочно видно, якщо дещо розгорнути "простір" людських "рішень і суджень". З цією метою на додаток до тези, сформульованої у статті Канемана: "Сприйнятливість - це континуум, а не дихотомія", введемо цілком очевидне припущення про те, що отримання та споживання того чи іншого блага потребує певного часу (або - енергетичних витрат, зусиль) . Якщо напрямок у позначеному Канеманом континуумі заданий вектором інтелектуальних зусиль (когнітивний вимір), то як другий координатний виберемо вектор системного часу (феноменологічний) 10 .
У точці відліку, з якої починається конструювання простору "рішень і суджень", приймемо спрощене уявлення про відому ієрархію потреб А. Маслоу. Проеціруя його на безліч економічних благ, отримаємо "піраміду" благ, що задовольняють потреби відповідних рівнів. Протяжність названого об'єкта у когнітивному вимірі задана масштабом вектора сприймання Канемана. На одному його кінці, як умова, за якої відбувається прийняття рішення (про споживання блага), слід виділити невеликі витрати розумової енергії, нестача часу.
9 Kahneman D. Op. cit. P. 1450.
10 Не вдаючись у подробиці, відзначимо, що системний час пов'язаний з розвитком внутрішньої системи суб'єкта, що навчається, з рухом. Крім того, візьмемо до уваги, що "час, пов'язаний із рухом, не вичерпує значення часу у фізиці". Див: Пригожин І., Стенгерс І.Порядок із хаосу: Новий діалог людини з природою. М: Прогрес, 1986. С. 142.
Чинники, що визначають поведінку суб'єкта
Рис. 1
ні, внутрішній занепокоєння тощо. (Рис. 1). На іншому кінці мають місце повна та досконала інформація, внутрішній спокійзначні витрати розумової енергії.
Онтологічне вимір простору " рішень і суджень " масштабується витратами енергоінформації (енергії - системного часу). Тут ідеї поведінкової економічної теорії перегукуються з концепцією Л. Виготського, який стверджував, що "сучасна динамічна психологія прагне вивчити енергетичну основу різних форм поведінки" 11 . Як фактори, що впливають на прийняття рішення, можна вказати (рухаючись у напрямку збільшення інтелектуальних зусиль): інстинкти, домінанти, звички, норми та правила поведінки, логіку раціонального вибору.
Схема, зображена малюнку 1, ілюструє протиріччя класичної економічної теорії, що з постулату Джевонса у тому, що економічна людина оперує лише благами, цінність яких має грошове выражение. Адже в цьому випадку людина, яка оптимізує ставлення "витрати/вигоди", повинна прикладати значні інтелектуальні зусилля для отримання повної та досконалої інформації, а це вона робить зазвичай лише тоді, коли прагне отримання благ вищих рівнів. "Раціональність стає обмеженою, коли їй не вистачає всезнання", - пише Н. Фосс, коментуючи книгу Г. Саймона "Адміністративна поведінка" 12 . Тобто рішення раціональної людини в теоретичній моделі (розташовані на верхніх рівнях когнітивної шкали) не збігаються у просторі позитивної моделі зі спостереженнями про реальну поведінку людей. Власне, досліди Канемана, Словика, Тверський та інших психологів ще раз довели, що з того факту, що "опис світу вимагає мови", в даному випадку економічної теорії, зовсім не випливає, "що світ влаштований" економічно.
Безліч напрямів сучасної економічної теорії намагаються подолати названу суперечність. Так, продовжуючи традиції веберовської "розуміє соціології", економічна соціологіяподіляє поведінку на "ідеальні типи". Інституційна теорія угод вважає, що целераціональна поведінка можлива в рамках певної угоди (ринкової, індустріальної, творчої діяльності або іншого) при виборі між об'єктами цієї самої угоди. Але якщо належність об'єкта до тієї чи іншої угоди не визначена, людина керується іншою, не формальною логікою, А логікою причетності. Здійснюється "вибір симпатією". Дослідники, які працюють у галузі поведінкової економіки (behavioral economics),розробляють регресійні моделі, намагаючись включити до параметрів регресії різні психологічні чинники.
Подібні моделі, наприклад, в інституційній економічній теорії, розробляються з метою пошуку відповідей на такі питання.
1. У який момент та за яких умов переконання окремих індивідів стають суспільною цінністю?
11 Виготський Л.Психологія розвитку. М.: Сенс; Ексмо, 2004. С. 364.
12 Foss N.Споруджений rationality в економіці організації: "Мух Cited and Little Used" // Journal of Economic Psychology. 2003. No 24. P. 256.
2. На якому етапі процесу ухвалення рішень здійснюється координація дій суб'єкта з вимогами угоди (норми)?
3. Які умови, за яких можливі з великою ймовірністю поява та зміцнення неформального механізму такої координації?
4. Якщо такого механізму немає в суспільстві, чи можна стимулювати його появу та розвиток за допомогою легальних засобів?
Можна зауважити, що ці питання не суперечать, а продовжують серію питань, сформульованих у статті Канемана: "Ці припущення висувають такі питання для евристики, яка змогла б передбачити або пояснити поведінку в цих умовах: "Як поводився б імпульсивний агент?", " Який спосіб дій найбільш підходить для цієї ситуації?". Відповіді на ці питання часто вказують на судження з приводу способу дій, властивого більшості людей. незнайомої ситуації, наприклад, приєднатися до групи людей, що біжать в одному напрямку, ніж помчати в протилежний бік. Проте двосистемний підхід передбачає постановку та інших питань: "Чи не вступає інтуїтивно привабливе судження чи спосіб дій у конфлікт із правилами, які прийняв агент?". Якщо відповідь позитивна, то наступне питання має бути таке: "Чи є певна ймовірність, що в даній ситуації відповідне правило спаде на думку вчасно, щоб перебороти інтуїцію?" 13 .
Цінності, інституційні норми за такого розгляду можна, певне, співвіднести з прототипами. Якщо "поведінка агентів визначається не тим, що вони зуміли порахувати, а тим, що вони змогли побачити в даний момент", це цілком збігається з однією з гіпотез теорії угод: кожній угоді відповідає своя сукупність об'єктів діяльності; кожен об'єкт належить лише до однієї угоди 14 . Чому ж такий підхід не влаштовує автора есе, що обговорюється? На думку Канемана, агент у моделях поведінкової економіки "озброєний єдиною когнітивною системою", а їх має бути як мінімум дві.
Але тут виникає проблема артикулювання інтуїтивного розуміння когнітивних процесів, що меншою мірою стосується проблем перекладу. Так, поняття "середнє" (average),згадуване у зв'язку з прототипами, асоціюється із середнім арифметичним, середнім геометричним або іншими статистичними величинами, але воно ж протиставляється адитивної функції атрибутів, тобто саме адитивною величиною не є. Такі ж питання виникають і щодо визначення напрямів в умовному просторі "рішень і суджень". Очевидно, термін "вектор" не є найкращим перекладом і власне концепцією, оскільки на його кінцях у моделі Канемана розташовуються Система 1 та Система 2. Фізичний аналог до такого простору підібрати складно. Скажімо, приблизно так міг би почуватися Магеллан, якби він по-
13 Kahneman D. Op. cit. P. 1469.
14 Див: Тевено Л.Множинність способів координації: рівновага та раціональність у складному світі // Питання економіки. 1997. N 10. С. 69 – 84.
намагався пояснити сучасникам результати свого "експерименту", не маючи уявлення про кулю.
"Теорій не вигадую" - такий, по суті, сенс представленого Канеманом позитивного викладу. Теоретичні узагальнення, безумовно, робляться, але після багаторічних спостережень, під тиском очевидних фактів. Узагальнення, проте, зробити необхідно. І їх можна зробити, принаймні у тому, що стосується взаємин економіки та психології.
Якщо розглядати категорію істинності у трьох іпостасях: як відповідність критеріям підтверджуваності, несуперечності, ефективності, можна помітити таке. У сфері економічних феноменів Канеман і Тверськи зруйнували бастіони несуперечності і навели, з допомогою теорії перспектив, " мости ефективності " у напрямі психології. "Точка відліку", очевидно, знаходиться у просторі "психології раціональних дорослих", які імовірно діють у певній галузі раціональних суджень, за межі якої економісти раніше намагалися не виходити. Однак практика все наполегливіше підштовхувала дослідників до кордонів цієї галузі, поки, нарешті, не стали виразно помітні ті самі "фрейми раціональності" 15 , Про які йдеться в нобелівській лекції.
Виникає цілком очікуване питання: а що ж ховається за цими кордонами-фреймами?
Можна відповісти, що за цими кордонами відкривається безліч світів, причому крім світів французької теорії угод можна назвати ще один, достатньо освоєний російськими психологами. Це – світ дитинства.
Розвиваючи ідеї Д. Ельконіна, можна стверджувати, що в сучасній інтерпретації теорії угод система "суб'єкт - суспільний суб'єкт"16 є, по суті, системою "суб'єкт - об'єкт - інституційні угоди". Координація у межах цих відносин визначається переважно з допомогою когнітивної Системи 1 Канемана. Ця система діє тоді, коли інформації для раціонального прийняття рішення недостатньо, і людина керується інституційними нормами та правилами.
На необхідність та смисловий зміст поведінкових норм, точніше, артикуляцію цього "прихованого" знання (оскільки передача поведінкових навичок має місце у будь-якому випадку) вказує Г. Щедровицький.
15 Ще не всі російськомовні економісти сприймають термін "фрейми", тому в нашому міркуванні ми вважатимемо терміни "кордон" і "фрейм" синонімами, хоча, безумовно, психологи назвуть низку концептуальних відмінностей.
16 У періодизації, запропонованої відомим дитячим психологом Д. Ельконіним, підлітковий вік (від 11 до 18 років) ділиться на два періоди: молодший підлітковий (від І до 15 років; система "дитина - суспільний дорослий") і старший підлітковий (від 15 до 18 років, система "дитина - суспільний предмет"). "...Для будь-якої людини інший виступає у ролі носія певних видів діяльності, суспільної за своєю природою... У процесі засвоєння норм нової для себе угоди людина стикається з необхідністю оволодіння новими (і тому - більш складними на початку) предметними діями" (Ельконін Д.)До проблеми періодизації психічного розвитку в дитячому віці// Питання психології. 1971. N 4. С. 6 – 20. http://www.psychology-online.net/articles/doc-736.html).
"...[Якщо] у "простому" акті комунікації немає і не може бути "сенсу" як такого, то тепер, розглядаючи цей акт у кооперативному зв'язку з більш "високими" дослідницькими позиціями, ми можемо сказати, що "сенс" там з'являється, але не як такої, а у формі особливого уявлення, у формі знання про сенс, який виступає як засіб, що організує процеси розуміння.Тепер учасники акта комунікації можуть розуміти не тільки ситуацію та текст, але також "сенс ситуації" та "сенс тексту", оскільки вони знають про їхнє існування і знають, що "сенс" - це загальна співвіднесеність і зв'язок всіх явищ, що відносяться до ситуації.Позиції, що об'єднуються актом комунікації, перестають бути "простими" і безпосередніми і перетворюються на складні, що поєднують у собі, по суті, низку різних позицій" 17 .
Автор цієї тези ще не мав уявлення про інституційну теорію угод, та й соціальна педагогікатоді ще тільки зароджувалася. Але сьогодні можна сказати, що "знання про сенс"збережені у вигляді норм тієї чи іншої угоди. Угода, за змістом, у термінології методологічного гуртка, є схемою, яка організує діяльність, але це втілення принципу Виготського.
Отже, теоретично угод отримано схеми координації суб'єктів (дорослих індивідів), але ставлення до якості знань, умінь, навичок, необхідні " входження " у той чи інший угоду, поки недостатньо чітко окреслені, а методики передачі цих знань ще розроблено . У концепції зон найближчого розвитку, у віковій педагогіці ці питання вирішені в більшою мірою. Але донедавна "світ дорослих" розглядався економічною теорією як єдиний, з усталеною системою цінностей та очікувань. Тепер з'ясовується, що за умов постіндустріального суспільства, за умов перехідної економіки, цілісність цього світу порушується і проблеми ідентифікації та самоідентифікації постають вже й для дорослих. Крім того, виникає питання: до життя в якійсь із угод слід готувати підростаюче покоління?
Суб'єкт, що навчається, в інституційному просторі
Як можна помітити, логіка і сенс економіко-психологічних уявлень наводять нас у сферу інституційних теорій. Відповідно до дослідження правил прийняття рішень за умов обмеженої раціональності необхідно теоретично відтворити інституційний простір, у якому позиціонує себе суб'єкт, що сприймає. На жаль, у роботах сучасних дослідників поняття "інституційний простір" досі продовжує використовуватися як синонім поняття "інституційне середовище". Однак вже існує достатньо підстав для формалізації представленої концепції.
17 Щедровицький Г.Сенс та значення // Проблеми семантики. М., 1974. З. 33.
Ґрунтуючись на наших міркуваннях 18 , констатуємо, що це завдання як приватне із загальним співвідноситься з відомою проблемою визначення суті процесів формування та зміни уявлень, норм і правил поведінки, яка виражена у поставлених вище (с. 47 - 48) питаннях. Можна зауважити, що становлення динамічної теорії формування цінностей та уявлень почалося з формалізації концепції дискретного блага.
Відомі кілька варіантів класифікації благ. Ще Аристотель припускав, що благо буває душевне, тілесне та стороннє. Багаторівневу ієрархію потреб та пов'язану з нею ієрархію благ описував у своїх роботах А. Маслоу. М. Шелер за основними ціннісними якостями поділяв блага на чотири види - приємне, корисне, благородне та святе. З іншого боку, розподіл благ чотирма рівня співвідноситься з чотирма ідеальними типами поведінки у класифікації М. Вебера. Очевидно, саме за переході від однієї типу благ до іншого спостерігаються квантові ефекти у поведінці індивідів, не пояснювані класичної теорією.
Можна зробити висновок, що названі типи благ слід як параметри порядку під час переходу від однієї типу координації до іншого. Причому якість та інтенсивність координації різні на різних рівнях. При цьому параметрами координації очевидно є характеристики різних типівугод.
Для подальшого аналізу введемо такі передумови (припущення про порядок та координацію).
1. Блага відповідного рівня повинні бути співвіднесені з тією кількістю часу, фізичних, емоційних та інтелектуальних зусиль, які необхідні для їх отримання та споживання 19 .
2. Існує залежність між здібностями приймати розумні рішення та обсягом доступної індивіду інформації. Рішення виражаються у поведінці, яке, своєю чергою, поділено на типи: целерациональное, целостнораціональное, традиційне, аффективное. На малюнку 1 типи поведінки розташовані від афективного до целераціонального (при русі знизу вгору) і визначаються рівнями благ, на досягнення яких ця поведінка спрямована.
3. Поведінка індивіда зумовлено його інтелектуальними здібностями (вмінням оперувати прийомами формальної та інші типами логіки), і навіть правилами і нормами, які у суспільстві, його власними переконаннями і уявленнями, традиціями і звичками, емоціями, психологічними домінантами та інстинктами.
Діяльність суб'єкта, спрямована на досягнення певної мети, розглядається у її когнітивному аспекті 20 . Усі гадані
18 Див. П'ястолов С.Домогосподарство, що навчається: контури інституційної моделі поведінки. М: Палеотип, 2005.
19 Для позначення таких зусиль нещодавно в економічній теорії з'явилося поняття "енергоінформація". Проте є й традиційніше, яке годиться для багатьох випадків, - гроші.
20 Тут, мабуть, були б корисні деякі методологічні роз'яснення в рамках організаційно-діяльнісної парадигми, але з метою економії простору та збереження концептуальності викладу ми їх опускаємо, надсилаючи зацікавленого читача до матеріалів Московського методологічного гуртка www.circle.ru.
дії суб'єкта поділені на етапи, які, у свою чергу, належать до трьох груп об'єктів. На малюнку 2 етапи пронумеровані та позначені цифрами, поміщеними в гуртки.
Перша група дій:ухвалення рішень (етапи 1, 2), розглядаються як "акти свідомості";
Друга група дій:акти у матеріальній сфері, фізичні акти, що мають призвести до отримання суб'єктом блага чи антиблагу (етап 3);
Третя група дій:оцінка зусиль, витрачених на отримання та споживання блага (етап 4), оцінка корисності отриманого блага (етап 5), психофізичні реакції (організму), результатом яких є формування та розвиток переваг, переконань (а також фобій, домінант тощо) . Нижче обговорюються особливості кожного з названих етапів.
Перш за все, зазначимо, що ми розглядаємо "обтяженого потребами" індивіда. Тобто відповідно до визначення потреби, в онто- та філогенезі суб'єкта закріплені певні
Ілюстрація спірального процесу формування та зміни уявлень, переконань, норм та правил поведінки при взаємодії з інституційними структурами (HIDS)
Рис. 2
методи задоволення базових потреб шляхом здійснення дій, вкладених у отримання відповідних благ. Таким чином, вже в самому понятті "потреба" є ідея блага. Потреби, протягом нашої класифікації, поділені на рівні, кожному з яких відповідає певний рівень благ: виживання, блага нижчого, середнього та вищого рівнів (S, LLG, MLG, HLG). Названим рівням відповідає певна кількість зусиль – енергії – енергоінформації, необхідних для отримання блага та задоволення відповідної потреби. На малюнку 2 ці рівні позначені круговими областями різних радіусів.
Рішення неможливо знайти нав'язані індивіду ззовні, навіть якщо вони " раціональні " . Предмет сам по собі не може бути мотивом. Останнє твердження безпосередньо випливає з робіт Л. Виготського, А. Леонтьєва та інших відомих психологів. "До свого першого задоволення потреба "не знає" свого предмета, він ще повинен бути виявлений. Тільки в результаті такого виявлення потреба набуває своєї предметності, а сприйманий (представлюваний, мислимий) предмет - свою спонукальну та спрямовуючу діяльність функції, тобто стає мотивом" 21 .
Отже, відлік етапів починається з актуалізації потреби, яка існує без певного блага (ідеї блага), поданого у вигляді до часу прихованого предмета.
на першимНа етапі у свідомості індивіда формується образ предмета як результат сприйняття, на основі існуючих в останньому уявлень і домінант. "Сутність, "логіка предмета" стають надбанням людини" в процесі розподілу - така характеристика даного процесу, запропонована К. Марксом 22 . Однак вульгарні тлумачі марксизму, позбавляючи людини права бути індивідуалістом ("уявна колективність"), не брали до уваги психологічний момент, і логічний ланцюжок розривався. Повертаючись до попередніх міркувань, зауважимо, що образ предмета укладено у кадри, його уявне сприйняттялюдиною зазнає впливу як його психічних форм (уявлень, переконань), так і суспільних форм (цінностей та уявлень).
на другомуетапі починається процес персоніфікації речі, уречевлення образупредмета, його " найменування " , про яке йшлося вище. У термінах теорії оптимального вибору можна сказати, що відбувається формування цільової функції; у термінах інституційної теорії – вибір об'єкта у форматі певної угоди. Цей етап був відсутній у марксистській політичній економії. Фак-
21 Див: Леонтьєв А.Діяльність, свідомість, особистість. М., 1975. С. 205. Нагадаємо також, що К. Менгер виділяв чотири умови перетворення речі на благо: (1) існування потреби; (2) існування корисних властивостей; (3) усвідомлення людиною корисних властивостей; (4) можливість розпоряджатися (привласнювати) річчю.
22 " У процесі распредмечивания властивості, сутність, логіка предмета стають надбанням людини, її здібностей, завдяки чому останні розвиваються і наповнюються предметним змістом. Людина розпредмечивает форми культури, природні явища, цим включаючи в свій громадськийсвіт (курсив мій. - С. П.)"(Див. Статтю "Розпредмечування" у Філософському словнику. М., 1983). Тут світ індивідуальний стає зі зрозумілих для середини 1980-х причин громадським, що надалі призводить до зміщення понять і плутанини.
тично уречевлення у тлумачів Маркса вважалося процесом перетворення предметів на речі. Це значне різницю між предметом і річчю не враховувала і класична економічна теорія. Вона не цікавилася внутрішньою стороною формування переваг; сформульована нею завдання насамперед - господарська координація вже заданих переваг. Однак для цілей нашого дослідження важливим є вивчення саме процесу формування переваг, розвитку сприйняття ціннісних якостей та можливостей їх використання при розробці навчальних методик.
на третьомуНа етапі суб'єкт робить дії з метою отримання та споживання благ. Причому отримання та споживання ми розглядаємо у єдності. Це вже фізичні акти, на відміну від актів свідомості на попередньому етапі. Процес уречевлення триває, у своїй процес праці набуває соціальної форми. На цьому етапі "людські предмети", взаємодіючи з формами культури, символами та іншими інститутами, стають предметами "суспільними". "Відносини між людьми набувають форми відносин між речами", що часто знаходить вираз у такому явищі, як "фетишизм предметних форм", досить докладно вивченому в марксистській політичній економії 23 . У працях класиків марксизму ми знаходимо вказівку на те, що в подібних випадках йдеться про внутрішню форму уречевлення, яка, на відміну від зовнішньої форми, нематеріальна. Однак філософське осмислення досягнень науки XX ст., насамперед - ідеї матеріальності енергії та простору-часу, змушує розглядати уречевлення як єдиний процес.
на четвертомуНа етапі суб'єкт оцінює ступінь зусиль - енергії - енергоінформації, витрачених на отримання та споживання блага. У реальних процесах виробництва-обміну-споживання провести кордон між етапами 3 та 4 непросто. Однак тут слід згадати про двоїстість праці, а також про те, що "опредметнення - це матеріалізація доцільної діяльності людини (людства) в процесі праці, в процесі, що відбувається між людиною (суспільством) і природою. пануючі над людьми, це процес, в якому проявляється панування продуктів праці як над окремими товаровиробниками, так і над суспільством товаровиробників загалом. різні сторонипроцесу виробництва Опредмечивание - це прояв діяльної сутності людини, це загальне властивість людської діяльності, властиве продуктивної силі праці, процесу праці як такому будь-який щаблі його розвитку. Овеществление - це характеристика соціальної боку процесу виробництва, і до того ж цілком певної щаблі розвитку, зокрема умовах товарного господарства, це характеристика специфічної форми товарних виробничих відносин" 24 .
23 Див: Нурєєв Р.До питання місце товарного фетишизму теорії вартості До. Маркса // Економічні науки. 1985. N 2. З. 18 - 23.
24 Там же. С. 20 – 21.
Як випливає з даного визначення уречевлення, річ не може бути оцінена індивідуумом до тих пір, поки вона не набуде форми предмета або ж, використовуючи сучасну термінологію, Доки вона не стане об'єктом угоди. І в цьому випадку на форму та зміст предмета не можуть не впливати фрейми відповідної угоди. Отже, завершенням етапу 3 вважатимуться завершення процесу розголошення блага, а початком етапу 4 - початок процесу опредмечивания людських здібностей.
На наш погляд, тут буде доречна аналогія з проблемою ефіру у фізиці 25 . Роль проміжної субстанції у разі грає енергоінформація - еквівалент зусиль, витрачених людиною на пошуки інформації, оцінку корисності і споживання блага. У найпростішому випадку це грошовий еквівалент. Енергоінформація визначає вартість блага у процесі його виробництва (отримання) та цінність блага - у процесі споживання (обміну).
Повернувшись до давньої проблеми співвідношення вартості та цінності блага (в одному з формулювань – до проблеми товарного фетишизму), ми можемо трактувати її як відмінності у співвідношенні оцінок величини енергоінформації на етапах 3 та 4. Справа в тому, що на етапі 4 індивід оцінює власні зусилля а на етапі 3, коли процеси праці ще мають соціальну форму, проявляють себе синергетичні ефекти і, таким чином, величина індивідуальних зусиль та загальний обсяг енергоінформаційних витрат можуть не збігатися.
на п'ятомуетапі індивід оцінює граничну корисністьпредмета (об'єкта угоди), виходячи з обсягу енергоінформації, який він отримує додатково в результаті споживання відповідного блага або втрачає, якщо це антиблаго. На цьому етапі відбувається розподіл блага. Внаслідок цього процесу розвиваються здібності людини, формуються та розвиваються її внутрішні уявлення та переконання, суб'єктивні потреби.
а) Якщо корисність предмета виявляється негативною, - суб'єкт не отримав те, на що розраховував, або був покараний (покарання розглядається як "антиблаго"), то подання (особиста норма), яке лежало в основі актуалізації потреби та ухвалення рішення, слабшає 26 або навіть дезактивується і переходить до рівня підсвідомості.
б) Якщо корисність виявляється позитивною, то уявлення (особова норма) закріплюється в активній структурі уявлень суб'єкта (психологічної матриці). Подання (особова норма, правило) фіксується в активній матриці суб'єкта на тривалий термін, якщо їм накопичується позитивний досвідотримання благ (the man is becoming aware -за Джеймсом Бюдженталем).
25 Відмовившись від ідеї ефіру на початку XX ст., сучасна фізиказнову відчула у ній нагальну потребу. До того ж накопичився достатній обсяг емпіричних свідчень, що дозволяють вважати достовірною гіпотезу існування якоїсь субстанції, що дозволяє передавати інформацію від одного фізичного об'єкта до іншого швидше швидкості світла.
26 На нашу думку, при формальному описі процесу ймовірність того, що уявлення індивіда про стан справ у навколишньому світі справді збігається з реальним станом речей, зменшується.
Якщо розвиток йдешляхом (а), спіраль згортається, кількість об'єктів угод на високих енергоінформаційних рівнях зменшується, інституційне поле звужується. В економіці загалом скорочується насамперед кількість об'єктів цивільної та ринкової угод. Це виявляється, крім іншого, у тому, що зростає частка тіньового сектора економіки. Як свідчать спостереження, зменшення кількості легальних інститутів, які забезпечують доступ до благам високих порядків, призводить до скорочення щільності розподілу особистих уявлень цих же рівнях. Соціологічні опитування у разі показують зниження узагальненого показника довіри у суспільстві, зокрема довіри до уряду та до легальним нормам. У свою чергу це призводить до зниження кількості легальних трансакцій, а потім і до зниження їх загальної кількості.
Фактично відбувається стиснення спіралі інституційного розвитку: усунення індивідуальних уявлень відбувається за вектором (а). Виходячи на рівень домогосподарства, а потім на рівень локальної спільноти, на соціальний рівень, це стає доступним для макроекономічного спостереження. У відомих теоріях ці феномени іменуються як "порочне коло розвитку", "інституційні пастки" та ін.
Спіраль розкручується, якщо розвиток уявлень та переконань йде шляхом (б). Це означає, що особисті переконання та уявлення зміцнюються і з більшою ймовірністю стають суспільними формами. Причому цей процес є самопідтримуючим. Зміцнення громадських інститутів відкриває доступом до більшої кількості благ вищих порядків. Позитивні результати трансакцій, що виражаються в отриманні більшої кількостіблаг, формують та зміцнюють відповідні особисті уявлення та переконання, а зростаючий рівень довіри у суспільстві збільшує ймовірність прояву позитивних синергетичних ефектів.
У логіці побудови феноменологічної схеми відображення процесів розвитку психічних і суспільних форм можна знайти всі елементи гегелівської тріади. Таким чином, процес формування та розвитку уявлень (переконань) індивіда містить у собі ознаки раціонального. Тобто для його формального опису можуть бути використані, наприклад, алгоритми Байєса, а власне зображена на малюнку 2 схема ілюструє припущення про те, що розвиток індивідуальних уявлень, соціальних уявленьпро речі реального світу, інших інституційних форм відбувається за спіраллю. Таким чином, отриману схему можна назвати "схема спірального розвитку інституційних форм",або HIDS(Helical Institutional Development Scheme).
Відзначимо також такі корисні для подальшого аналізу властивості елементів схеми HIDS.
Один із аспектів цієї властивості відомий в інституційній теорії у наступному формулюванні: будь-який інститут можна розглядати і як засіб, і як наслідок формування очікувань та уявлень; формуючи очікування та уявлення, інститут набуває стійкості.
2) При переході від одного етапу до іншого у процесі формування психічних та суспільних форм можуть послідовно взаємодіяти елементи лише двох сусідніх груп.Так, наприклад, наявність будь-якого з можливих благ (наявність інформації про можливість отримання блага) не може сама по собі викликати появу дієвих громадських інститутів, минаючи фазу формування відповідних індивідуальних уявлень (переконань) у конкретних суб'єктів і потім у груп людей.
Отже, тільки у спільнотах із установами, що встановилися, може здійснюватися координація дій суб'єктів на основі спільних очікувань та переконань(механізм координації ex ante).
Повертаючись до особливостей характеристик кожного розглянутого вище етапу схеми HIDS, слід звернути увагу на певні жертви, принесені в ім'я її формалізації. Так, довелося обмежити поняття "психічного образу" та розглядати його як специфічний виглядмоделі у широкому значенні слова; широкий спектр людських потребзведений з метою формалізації до трьох основних рівнів (нижчого, середнього та вищого порядку) з додаванням потреби виживання, яка пояснює активність біоіду та фактично асоціюється з потребою. Однак як виграш отримано динамічну модель взаємодії у розвитку інституційних форм, що поєднує потреби, блага, фрейми, типи мотивації та види примусу.
Слід зазначити, що публікація статті Канемана стала важливим крокому поясненні ключового елемента схеми HIDS – поділу категорій предметів та речей реального світу. Цей поділ дозволяє, крім іншого, пояснити відмінності та взаємодії двох когнітивних систем у теорії перспектив. Саме дві когнітивні системи, але вже розгорнуті в онтологічному вимірі пропонує схема HIDS.
Зазначимо, що певний взаємозв'язок між об'єктами одного рівня різних груп, зазначений у властивостях HIDS (1) та (2), явно проявляється у реальних економічні взаємодії. Так, суспільство (і закон) може виправдати застосування права сили лише у тому випадку, якщо людина використовувала його у боротьбі за своє життя (наприклад, у разі необхідної самооборони). Але якщо людина застосує силу для того, щоб, наприклад, пробратися без черги до прилавка магазину.
на (щоб задовольнити потребу теж фізіологічну, але вищого рівня), цей вчинок буде засуджений громадською думкою. Домогтися поваги, визнання в суспільстві, отримати певний статус (особливо професійний) може тільки та людина, яка дотримується вимог інститутів (дотримується як неформальних, так і формальних соціальних правил). А це вже рівень більший високого порядкуу групі II. І, звичайно, досягти вищих ступенів саморозвитку та самореалізації можна, тільки підкоривши все своє життя задачі досягнення поставленої мети (стратегічному плану).
Особливого коментаря заслуговує на прорив зі "світу ідей" в область розмежування "світу речей" і "світу предметів" (див. рис. 2). Це не зовсім логічно, особливо коли йдеться про споживанні " вищих духовних благ " . Однак якщо звернутися до традиційних етичних вчень, наприклад, до однієї з форм релігії, то жодної суперечності ми тут не побачимо. Так, християнство вищою метою проголошує набуття "Царства Божого всередині себе", хатха-йога вчить подолання фізичної природилюдини заради наближення до вищої свідомості тощо. А світська мораль високо оцінить духовні здобутки людини, тільки якщо вони будуть корисні всьому суспільству. І навпаки, якщо людина шукатиме духовних насолод поза соціальними нормами і правилами, поза мораллю, і навіть якщо вона при цьому не приноситиме шкоди іншим людям (вживаючи наркотики, наприклад), то це не можна назвати благом ні для суспільства, ні для людини.
Дана схема дозволяє пояснити причини виникнення проблем при спробах трансплантації інститутів. Нові інститути з'являються у сегменті "інститути" як формальні "писані правила". Вони не задіяні на етапі 1 в актуалізації потреб членів домогосподарства (принаймні, доки в результаті їх появи в економіці не з'являться такі нові блага, які інакше не можуть з'явитися). Нові інститути мають бути взяті до уваги суб'єктом на етапі 2 у процесі прийняття рішення. Однак трансакції, які здійснить суб'єкт для досягнення своєї мети, можуть протікати крім каналу "формальні інститути" та іншими каналами, що, у свою чергу, визначить характер дій суб'єкта. І якщо на етапі 3 суб'єкт отримає благо, що позитивно оцінюється ним (на етапі 4), то колишнє правило поведінки тільки зміцниться в структурі його особистих правил. І тільки в тому випадку, коли суб'єкт якийсь час отримуватиме "антиблаго" в результаті дотримання старих правил, ці правила дезактивуються і відповідно підвищиться привабливість нового каналу для трансакцій.
Ex Post). Але є й інша теза, яка розглядає такою першопричиною очікування і переконання, що поділяються всіма (концепція координації ex ante).Однак використання схеми робить концепцію координації ex postпри відповіді питання 3 більш переконливої: ефективність " антиблаг " перевіряється зазвичай лише за її застосуванні. Загрози, зазвичай, не діють там, де відчувається нестача сильних інститутів.
Таким чином, можна зробити висновок, що дослідження Даніеля Канемана і Амоса Тверски заклали фундамент нової теорії та стимулювали освоєння нових "територій" простору "рішень і суджень", який ми пропонуємо розширити і розглядати вже як інституційний простір індивіда, що навчається. Однак, звертаючись до питання про зміни інституційних структур у процесах діяльнісного навчання та самонавчання, дослідник стикається з проблемою невизначеності та питаннями етики, які можуть бути інтерпретовані як дихотомія ментального та фізичного (взаємини Системи 1 та Системи 2 – у роботі Канемана). Вирішення цієї проблеми може бути отримано з допомогою статичних рівноважних моделей. Необхідно динамічне уявлення взаємодії у розвитку психічних та суспільних форм. У цьому випадку завдання співвідноситься як приватне із загальним із відомою проблемою визначення суті процесів формування та зміни уявлень, норм та правил поведінки.
Образ проспекту у вирішенні цієї проблеми виявляється корисним, але не достатнім. Продуктивною ідеєю є виділення когнітивного та онтологічного вимірів при описі інституційного простору. У такому уявленні "проспект" стає своєрідною спіраллю розвитку інституційних форм. Інституційна угода у такому розгляді постає як система координації, а блага різних рівнів - як параметри порядку під час переходу від одного типу координації до іншого.
У пропонованій схемі спірального розвитку суспільні форми розглядаються як засоби та результат навчання, а також як фактори, що впливають на процес прийняття рішень у взаємодії з психічними формами – уявленнями та переконаннями індивіда. Встановлено, що зовнішній навчальний вплив може здійснюватися на етапі сприйняття. Дія суспільних цінностей, норм, уявлень опосередковано кадрами на етапі формування образу предмета. Отже, процес утворення психічних форм стане ефективним (причому ефективність посилюється за рахунок проявів синергетичних ефектів), якщо створювані образибудуть знаходити своє втілення в суспільних формах(речах) та предметах реального світу.
С.. Дата поновлення: 17.09.2015. URL: https://сайт/m/articles/view/ПЕРСПЕКТИВИ-ТЕОРІЇ-ПЕРСПЕКТИВ (дата звернення: 27.03.2019).
Багато альтернатив теорії очікуваної вигоди було створено з часу роботи Саймона, але найбільш загальноприйнятою є (126:) «теорія перспективи», висунута Денієлом Канеманом і Амосом Тверскі в 1979 році, що відрізняється від теорії очікуваної вигоди за рядом важливих пунктів.
По-перше, поняття «вигоди» замінено поняттям «цінності». Тоді як теорія чистого прибутку оперує лише поняттям чистої вигоди, цінність визначається поняттям придбань та втрат (відмінними від згадуваних). Більше того, функція цінності для втрат відрізняється від її функції для придбань. Як ви можете побачити на рис. 9.1, функція цінності для втрат - крива (під горизонтальною віссю), що йде вниз і досить різко. Навпаки, ставлення цінності до придбань - крива (над горизонтальною віссю), що йде вгору і досить полога. Ця різниця призводить до деяких примітних результатів.
Те, що крива відносини цінності до втрат крутіша, ніж крива відносини цінності до придбань, означає, що втрати «здаються більшими», ніж придбання. Наприклад, втрата 500 доларів хвилюватиме вас сильніше, ніж придбання 500 доларів (див. рис. 9.1). Джордж Куатрон і Амос Тверскі в 1988 році відзначили, що ця асиметрія або «переважання
МАЛЮНОК 9.1. Уявна функція цінності теорії перспективи (Канеман та Тверськи, 1979).
втрат» погоджується з тим, що на виборах не повинні перемагати безсовісні політикани (тобто люди гостріше сприймають можливі втрати, пов'язані з несприятливими змінамиу посібнику, ніж придбання, пов'язані зі сприятливими змінами). Куатрон і Тверський (1988, с. 726) відзначали, що переважання втрат може ускладнювати торгівлю і переговори, оскільки «кожна сторона може представляти угоду як втрати, які здаються їй більше, ніж прибутки, які можна отримати, домовившись із противником... переговорах щодо ракетним озброєнням, наприклад, кожна з держав могла вирішити, що більше втрачає в безпеці при знищенні своїх ракет, ніж отримує гарантій цієї безпеки, коли й інша сторона скорочує свої озброєння».
Іншими результатами переважання втрат є так званий ефект власності, який визначає величину вартості товару, коли він стає чиєюсь власністю (Талер, 1980). Наприклад, коли людей просять назвати ціну, за яку вони погодилися продати щось, чим вони володіють (скажімо, шоколадний батончик, ручку або кухоль кави), вони називають велику ціну, Чим самі погодилися б заплатити за цю ж річ (Канеман, Нетч і Талер, 1990; Нетч і Сінден, 1984). Згідно з Річардом Талером та його колегами, основою цього ефекту є те, що втрати (того, про що питається) відчуваються сильніше, ніж придбання того ж самого предмета. Ця асиметрія фактично використовується компаніями, які пропонують товари на основі випробувального терміну. Пробне володіння предметом часто підвищує вартість товару, і покупцю стає важче розлучитися з ним.
На відміну від теорії очікуваної вигоди, теорія перспективи полягає в тому, що перевага залежить від способу постановки проблеми. Якщо кращий варіант представлений так, що в результаті здається придбанням, тоді результуюча функція цінності зростатиме і приймає рішення постарається не ризикувати. З іншого боку, якщо переважний варіант сформульований так, що в результаті здається втратою, тоді функція цінності падає і люди йдуть на ризик. Щоб проілюструвати сказане, скористаємось наступним прикладом. Уявіть наступну пару проблем (взяті з експерименту Канемана і Тверськи, 1979): (128:)
Проблема 1.додавання до чогось, чим ви володієте, вам дають 1000 доларів. Тепер виберіть між альтернативою А та альтернативою Б:
Альтернатива А: 50% ймовірності того, що ви отримаєте 1000 доларів. Альтернатива Б: Ви точно отримаєте 500 доларів.
З 70 респондентів, яким Канеман і Тверськи запропонували це питання, 84% обрали точний прибуток. Як свідчить верхня частина рис. 9.1 у відповіді був сенс, оскільки відношення цінності сильніше зростає від 0 доларів до 500, ніж від 500 доларів до 1000 доларів. Оскільки ви не так цінуєте другі 500 доларів, як перші, то не ризикуватимете через них.
Тепер подивимося на другу проблему, запропоновану 68 респондентам:
Проблема 2. На додачу до чогось, що ви маєте, ви отримаєте 2000 доларів. Виберіть альтернативу або альтернативу Г.
Альтернатива В: 50% ймовірності, що ви втратите 1000 доларів. Альтернатива Г: Ви точно втратите 500 доларів.
У цьому випадку близько 70% опитаних обрали альтернативу, пов'язану із ризиком. Як видно із нижньої частини рис. 9.1 ризик має сенс, коли йдеться про втрати, оскільки більше значеннямає втрата перших 500 доларів (таким чином, втрата 500 доларів напевно гірша, ніж 50% ризик втратити 1000 доларів). Отже, незважаючи на те, що обидві проблеми чисельно рівні, вони спричиняють різні наслідки. Внаслідок S-образності функції цінності, люди схильні ухилятися від ризику, коли йдеться про придбання і вважають за краще ризикувати, коли йдеться про втрати. І оскільки цінність завжди залежить від того, в якому світлі представлений переважний пункт, теорія перспективи - на відміну від очікуваної вигоди, що очікується, - визнає, що переваги визначаються формулюванням (див. гл. 6). (129:)
Теорія перспективи також відрізняється від теорії очікуваної вигоди своїм ставленням до ймовірності того чи іншого результату. Класична теорія вигоди каже, що рішення, що приймають, сприймають 50% шансів на виграш дійсно як 50% шансів на виграш. Навпаки, теорія перспективи розглядає переваги як відношення «вагомості рішення» і робить висновок, що ця вагомість не залежить від ймовірності. Особливо теорія перспективи постулює, що вагомість рішення має тенденцію завищувати невелику можливість і занижувати більшу. Як ви можете побачити на рис. 9.2 типове ставлення вагомості до діагоналі ймовірності таке: вона вища для низької ймовірності і нижче для високої.
Канеман і Тверський проілюстрували прагнення людей завищувати низьку ймовірність наступної пари проблем:
Проблема 1.Виберіть між альтернативою А та альтернативою Б.
Альтернатива А: 1 шанс із 1000 виграти 5000 доларів. Альтернатива Б: Отримати 5 доларів.
МАЛЮНОК 9.2. Уявна крива ваги рішень з теорії перспективи (Канеман та Тверськи, 1979).
Із 72 респондентів, яким запропонували це питання, троє з чотирьох обрали ризик. Тисячі людей роблять подібний вибір щодня, купуючи лотерейні квитки. Але порівняйте із другою проблемою.
Проблема 2.Виберіть між альтернативою та альтернативою Г.
4 АльтернативаВ: 1 шанс із 1000 втратити 5000 доларів. tАльтернативаГ: Просто втратити 5 доларів.
З 72 респондентів, яким запропонували таку версію проблеми, понад 80% обрали альтернативу Г. Канеман і Тверски пояснили цю перевагу тенденцією завищувати шанси великої втрати - тенденцією, що враховується у страховій індустрії.
На початку 50-х років XX ст. майбутній Нобелівський лауреатз економіки М.-Ф.-Ш. Алле вперше запропонував ряд нескладних прикладів, які спростовували нову на той час теорію вибору в умовах ризику, сформульовану Дж. Нейманом та О. Моргенштерном, яка стверджує, що раціональний індивід, вибираючи найбажанішу з ризикових альтернатив (лотерея, тобто розподіл ймовірностей на множині) грошових виграшів), прагне максимізувати очікуване значення своєї функції корисності. Для випадку кінцевого набору наслідків максимізований функціонал записують:
U(p) - Zu(x)px
де х – виграші (грошові величини) рх – ймовірності їх отримання. Ця проста функціональна форма дозволяє уявити корисності будь-яких невизначених перспектив у вигляді певних математичних очікувань певних функційтобто описувати поведінку в умовах ризику за допомогою стандартних методів математичного аналізута теорії ймовірностей. Крім того, існування самої функції корисності u(х) виводиться з ряду простих аксіом, які фактично наділяються нормативним статусом і є критерієм "раціональної" поведінки.
Подібний сформульованого Алле приклад був експериментально вивчений професійними психологами Д. Канеманом та А. Тверськи. Замість уже відомих теорійприйняття рішень, що базувалися на теорії ймовірностей, вони запропонували альтернативну, названу "теорією перспектив" 1. Традиційна маржиналістська теорія формувалася на положеннях про вільне (безкоштовне) і рівний для всіх економічних суб'єктів доступ до необхідної ринкової інформації; про людей як раціональних осіб, які приймають рішення. Але насправді, як вважають ці вчені, люди не можуть приймати раціональні рішенняі невірно оцінюють ймовірності, бо бачать лише частину цілого.
Канеман Даніель. Перший ізраїльтянин – Нобелівський лауреат з економіки (2002р.). Народився 1934 року в Тель-Авіві, 1954 отримав ступінь бакалавра психології та математики. Доктор наук. Творчо співпрацював із психологом А. Тверськи.
Працював на посаді професора психології в університетах Ізраїлю, США, Канади. З 1993 р.. Викладає психологію та соціальну політикув школі міжнародних відносинімені В. Вільсона при університеті Прінстона в Нью-Джерсі.
Член Національної академії наук США, Американських психологічного та еко-нометричного товариств, академії мистецтв і наук, Канадської та Американської психологічних асоціацій. Почесний доктор Пенсільванського університету.
Неможливо абсолютно точно передбачити події ринку цінних паперів, інших ринках капіталів. В умовах ринкової економіки практично перед кожною людиною постійно стоїть завдання управління власними фінансами: витрачати чи зберігати; якщо інвестувати, то як, скільки і куди тощо. Все це викликає сильні емоції, стреси, навіть депресії. Тому пояснення психологічної мотивації прийняття інвестиційних рішень в умовах економічної невизначеності, тобто адекватно пізнання економічної реальності, є одним із важливих завдань дослідників.
Теорія перспектив ґрунтується на інтерпретації результатів проведених ними досліджень. Респондентам було запропоновано вибрати найкращу в кожній із двох пар лотерей, описаних у таблиці:
| А: | В: |
| З: | Б: |
Можна помітити, що лотереї в другій парі (С і) є лінійною комбінацією лотерей з першої пари (А і В) зі значенням б = 0,25 і (виродженої) лотереї. Отже, згідно з аксіомою незалежності індивід, який вибрав лотерею А (відповідно В) з першої пари, повинен вибрати лотерею С (відповідно П) з іншого.
Експеримент Д. Канемана та А. Тверськи показав, що 88% респондентів обирають А у першій парі та 83% - I) у другій, порушуючи таким чином аксіому незалежності та унеможливлюючи універсальне уявлення корисності у формі Неймана-Моргенштерна.
Д. Канеман та А. Тверськи запропонували одне з перших пояснень парадоксу Аллє та інших емпірично задокументованих феноменів. На відміну від деяких узагальнень теорії очікуваної корисності вони виводили свою теорію перспектив з емпірично виявлених і задокументованих особливостей поведінки реальних респондентів в умовах ризику. Дослідники ґрунтувалися на припущенні про те, що люди по-різному реагують на еквівалентні в грошах ситуації залежно від того, втрачають вони щось виграють. Це так звана асиметрична реакція на зміни добробуту, що поділяє два поняття: "вигідність/корисність" і "цінність". З позицій повної раціональності вигідність розглядається в технічних чистих прибутках ("доходи" мінус "витрати"), то цінність, відображаючи особливості людської психіки, розглядає ці два параметри ("доходи" - зростання добробуту, "витрати" - його зменшення) незалежно. Д. Канеман та А. Тверськи оперують поняттям "корисність", а не "цінність" окремих результатів.
Оцінка наслідків відбувається з дві стадії, перша з яких - "редагування" - це попередній відбір, після якого відсіваються неприйнятні варіанти і може залишитися єдиний домінуючий варіант. Тут можуть виявитися різні ефекти контексту. На другій стадії оцінюються відібрані альтернативи.
Такий підхід Д. Канемана та А. Тверський у рамках теорії перспектив дозволив сформулювати його математичну постановку. На величезному статистичному матеріалі вони вивели функцію цінності. Замість лінійного за ймовірностями р функціоналу Неймана-Моргенштерна дослідники запропонували використовувати нелінійну функцію імовірнісних значень, представивши корисності лотерей у вигляді V(х, г) = Еп(р1) u(x1) та змінивши інтерпретацію корисності значень, представлену функцією . Остання визначалася над абсолютних грошових величин, а термінах відхилень від точки початкового багатства індивіда. Крім того, вона бачилася увігнутою (опуклою вгору) для виграшів і опуклою (увігнутою вниз) для втрат, що означає несхильність до ризику при виграшах і схильність до ризику у разі програшів.
Ці факти узгоджуються з інтуїцією: якщо лотерея виглядає менш привабливою, ніж вироджена лотерея, яка означає достовірний виграш величини, що дорівнює її математичного очікування, то індивід ве схильний до ризику при виграші. Однак, зіткнувшись з дзеркальним прикладомдля програшів [-10, 0,5; 0, 0,5], індивіди, як правило, вважають за краще зіграти в лотерею, ніж напевно позбутися суми, що дорівнює 5, тобто виявляють схильність до ризику. Крім того, за дослідженнями Д. Канемана та А. Тверськи слід, що функція цінності має більш крутий схил при програшах, ніж при виграшах. Типова функція цінності, що задовольняє ці умови, наведена на рис.8.
Емпірично було обґрунтовано і функцію імовірнісних ват п (р) (рис. 9). Вона наділялася такими властивостями, як субадитивність і субдостовірність (суб'єктивні значення можуть не дорівнювати об'єктивним ймовірностям, будучи в сумі менше одиниці), а також субпропорційність (нелінійність функції ймовірнісних ват). Ці властивості означають, що психологічна функціяімовірнісних ват не може бути інтерпретована як імовірнісний захід. Однак вона підпадає під загальне визначення потенціалу і була аксіоматизована в межах кумулятивної теорії перспектив.
Отже, Д. Канеман та його колега встановили, що майбутні доходи людина не здатна оцінити в абсолютному вираженні, вона оцінює їх у порівнянні з деяким звичним рівнем доходів або зі сформованим рівнем. Більше того, якщо людина приймає послідовність рішень в умовах ризику та невизначеності, то вона оцінює вигоду та втрати за кожним кроком і жодного разу не інтегрує їх у єдину вигоду чи шкоду і ніколи не оцінює вплив усієї послідовності рішень на свій добробут.
Д. Канеман і А. Тверськи зробили також висновок, що в середньому за однакових ризиків люди схильні до збереження досягнутого фінансового рівня, ніж до його збільшення. В еквівалентних умовах можливість малих втрат відштовхує приватних інвесторів більше ніж досягнення значного доходу. Вони уникають ризику на зростаючому ринку і більш толерантні до нього на спадання. Це звичайна аномалія, яка пояснюється тим, що людська психіка сприймає не так абсолютне значення свого багатства, скільки його зміни, причому радість від виграшу значно менша, ніж відчуття гіркоти програшу. Втрати завжди видаються значнішими, ніж еквівалентний дохід.
Ґрунтуючись на експериментальних дослідженнях, теорія перспектив робить парадоксальний висновок - люди швидше готові взяти на себе більший ризик, щоб уникнути втрат, ніж отримати додаткову премію за великий ризик. За цією теорією, інвестор воліє тримати акції знецінюються, але продавати ті, що зростають у ціні. Отже, жартома "стратегічний інвестор - це невдалий спекулянт" є своя частка правди. "Я знаю, ціни все одно колись у перспективі підскочуть нагору, потім я і продам свої акції" - такі міркування знайомі багатьом, і не тільки любителям, що й дало назву теорії.
Ще одна виявлена теорією перспектив особливість прийняття рішень за невизначеності - люди неадекватно сприймають імовірнісні параметри. Психологічно індивід переоцінює малі ймовірності та недооцінює середні та великі. Більше того, люди зазвичай нехтують апріорними ймовірностями в обмін на незначні дані та аналогії. На основі нелінійного характеру вагової функції, що використовується в теорії перспектив, вчені пояснюють, що емоційне сприйняття людьми подій спотворює їх ймовірну інтерпретацію.
Заснована на психологічних дослідженняхТеорія перспектив спирається також на методи математичного моделювання. Модель може бути використана для пояснення поведінкових реакцій, які відхиляються від традиційної теорії Новаторська роль Д. Канемана і А. Тверськи полягає в незвичайному для економістів способі конструювання теорії: не від зручної формальної конструкції до аксіом раціональності, а від особливостей спостережуваної поведінки до її формального опису і до аксіом.
Критики теорії перспектив вважають: оскільки описана цієї теорії поведінка у сенсі перестав бути оптимальної, то зазначена теорія, природно, не претендує на нормативне значення і є однією зі спроб описати відхилення реальної поведінки від моделі очікуваної корисності.
Наукові праці Д. Канемана та А. Тверськи затвердили серед економістів думку, що переконлива теорія не повинна спростовуватись фактами, як того вимагає позитивістський підхід, а й виходити з фундаментальних властивостей того об'єкта, який вона спостерігає та покликана описувати. Нині кожен економіст, вивчає індивідуальне поведінка, розглядає психологічні характеристики процесу прийняття рішень. Економічна психологіята її застосування формували особливу сучасну галузьекономічного знання - так звану "поведінкову економіку". Вона освоює широке коло економічних проблем - від власне теорії індивідуальної поведінки до завдань суспільного вибору та фінансової економіки.
Праці Д. Канемана та його колеги дозволяють побачити у новому ракурсі багато економічних явищ. Яскравим прикладом такого дослідження є експериментальна перевірка запропонованої Р.-г. Коуз є відомою концепцією ефективного функціонування ринкової системи. Для перевірки Д. Канеман організував експеримент. Емпіричне спростування концепції Коуза було названо ефектом націленості - факт володіння річчю підвищує її цінність у власних очах, блокуючи можливість обміну навіть там, де немає проблем ні з правами власності, ні з трансакцій ними витратами.
Поведінкова економіка формулює дослідницьку програмуна стику економіки, психології, математики та навіть філософії. У своїх дослідженнях Д. Канеман та А. Тверський, по-перше, виявили багато нових фактів та феноменів (нетранзитивність переваг, закон малих чисел, теорія поаспектного виключення, теорія вибору альтернатив тощо), які характеризують людську поведінку, збагатили інструментарій економічних наук новими методами По-друге, роботи цих вчених заклали основи принципово нової моделі взаємодії між представниками різних дисциплін та зміцнили взаємозв'язок емпіричних дослідженьз теоретичними. Накопичений у результаті психологічних досліджень багатий емпіричний матеріал дав підстави для перегляду усталених методів і доктрин, починаючи з основи основ - моделі "homo economi-cus", раціональної економічної людини. Адже більшість схильних систематично приймати рішення людей керуються не раціональними, а інтуїтивними міркуваннями, які Д. Канеман та його колега назвали поведінковими евристиками.
Найновіший фінансовий досвід, яким збагатилися громадяни України, збігається із описаними результатами досліджень Д. Канемана. Наприклад, масове зберігання людьми грошей готівкою, незважаючи на всі заклики до їх раціонального використання та підтримки національної економіки, цілком пояснюється природним відчуттям "неприйняття втрат", посиленим отриманим за часів гіперінфляції вкрай негативним досвідом сертифікатної приватизації та "фінансових пірамід".
Однак, незважаючи на всі природні вади людини, можна і потрібно керувати власними фінансами. Велику допомогу можуть надати інвестиційні консультанти та психотерапевти. Багато західних інвестиційних консультантів мають і психологічну підготовку (Гарвардська медична школа навчає одночасно і психотерапії, і інвестиційного консалтингу). Для інвесторів друкується спеціальна література, проводяться тренінги, телефонні консультації, під час яких їм пояснюють особливості психології прийняття інвестиційних рішень за умов невизначеності, допомагають дати раду причинах помилок, зняти стрес.
Проведені Д. Канеманом дослідження не тільки не відірвані від реального життя, Але й мають досить конкретний, прикладний характер. Сформульовані ним висновки показують, що, на відміну інших наукових ідей, теорія перспектив може бути описана математично. Це доводить, що психологічна економіка не обмежується констатацією експериментальних фактів, а й прагне дати аргументоване пояснення. Взявши на озброєння результати досліджень психологів, економіна наука наповнює сучасні теоріїновим змістом та збагачує свій методологічний арсенал глибоким розумінням природи людської раціональності.
Уявлення про раціональність людської поведінки є основою економіки. Цей фундамент дозволяє застосовувати математичні методи максимізації, що забезпечує прості та надзвичайно продуктивні умови для емпіричної валідизації. Модель раціонального вибору дає точні та придатні для тестів попередні дані.
Раціональність також дозволяє зробити важливі нормативні висновки. Наприклад, такий, що за відсутності зовнішніх впливівдодаток сукупних індивідуальних зусиль забезпечує ефективний результат для суспільства загалом.
Коли ця аналітично елегантна та оптимістична теорія з'явилася на світ півстоліття тому, когнітивіст Амос Тверскі (Amos Tversky) одразу почав знаходити недоліки в її раціональній основі. Тверськи, який мав психологічну освіту з сильним ухилом у математику і філософію, не був особливо відомий в економічному середовищі до 1979 року, коли він і Даніель Канеман (Daniel Kahneman) опублікували спільну працю під назвою «Теорія перспектив: аналіз прийняття рішень в умовах ризику» ( Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk) у престижному журналі Econometrica.
Амос Тверскі підкорив економістів тим, що наочно продемонстрував розрив між економічними теоріями та поведінкою людей у реальному житті. На сьогоднішній день існує ціла область, що розвивається, звана «поведінкова економіка» (behavioral economics), метою якої є розвиток того, початок чого поклали Тверський і його товариші з інтелектуальної праці - опис поведінки покупців.
Суть ідеї Тверський
Є думка, що «Теорія перспектив», згадана 1703 разу на даний момент, є найцитованішою роботою, яка будь-коли публікувалася в Econometrica. Використовуючи мову та моделі економістів, вона представила вивірену дескриптивну теорію прийняття рішень, що різко контрастує з нормативною теорією за авторством Ремзі (Ramsey), Севідж (Savage) та фон Неймана-Моргенштерна (von Neumann-Morgenstern).
Згідно з Тверськи, ідеальна оптимізація служить еталоном для ортодоксальних прихильників раціонального вибору. Незважаючи на це, вони не припускають, що особи, які приймають рішення, не завжди вибирають варіант ідеально оптимальним способом.
Прийняття рішень у житті не позбавлене фактора хибності, проте прихильники раціонального вибору вважають, що передбачити ці помилки складно, або, згідно з більш консервативною концепцією раціональності, взагалі неможливо.
Робота Тверськи відкидає подібне бачення. Він та його колеги продемонстрували, що економічна раціональність систематично порушується, при цьому помилки у прийнятті рішень є не лише поширеними, а й передбачуваними.
Ця нині незаперечна точка зору була описана в дослідженнях Тверськи і Канемана в галузі евристичних правил (heuristics) та забобонів (biases), а також у їхній роботі з теорії перспектив (prospect theory).
На початку 70-х Тверски та Канеман опублікували серію новаторських статей на тему ймовірності тих чи інших подій. Дане дослідження було завершено та опубліковано в 1974 році в журналі Science під заголовком «Прийняття рішень у невизначеності: Правила та упередження» (Judgement under uncertainty: Heuristics and Biases).
У своїй роботі Тверський і Канеман висувають гіпотезу про те, що люди покладаються на обмежену кількість евристичних правил, щоб спростити складні міркування щодо ймовірностей. Подібні правила зазвичай нас не підводять, проте у певному контексті призводить до серйозних та систематичних помилок. Значна частинадослідження звертає увагу на три евристичні упередження: репрезентативність (representativeness), доступність (availability) та якорення (anchoring).
Тверскі і Канеман задокументували в ході експериментів десятки аномалій ухвалення рішень, чиї причини можуть бути цими трьома найкоротшими шляхами формування висновків. Розглянемо їх докладніше.
Репрезентативність
Відповідно до упередження репрезентативності, люди визначають ймовірність чогось з того, наскільки подія чи об'єкт представляє той чи інший клас подій чи об'єктів. В даному випадку дієслово «подавати» означає «нагадувати», «бути схожим на» або «виглядати як».
Для ілюстрації прийняття рішення за допомогою репрезентативності візьмемо опис деякої людини його колишнім сусідом: «Стів дуже потайливий і замкнутий, і хоча він завжди готовий прийти на допомогу, при цьому люди його не цікавлять, як і світ довкола себе. Будучи скромним і сумлінним, він тяжіє до впорядкованості та структурованості, а також ревно ставиться до деталей». А далі уявіть, що вас запитали — яка ймовірність того, що Стів є представником якоїсь професії з списку (наприклад, фермер, продавець, пілот літака, бібліотекар чи терапевт)?
Через упередження репрезентативності, ймовірність того, що Стів, наприклад, працює в бібліотеці, вам здасться більше, оскільки вона визначається мірою того, наскільки Стів наближений до образу типового бібліотекаря. Дослідження проблем подібного типу показало, що люди справді роблять здогади про ймовірність на основі подібності з якимось збірним чином.
Однак якщо вдаватися до подібних міркувань при прийнятті рішень, ваші висновки найчастіше будуть упередженими. Вищеописаний Стів досить схожий на бібліотекаря, але навряд чи він виявиться бібліотекарем, вибраним випадковим чином з 95 терапевтів і 5 бібліотекарів. Іншими словами, ймовірні висновки про суб'єкта нечутливі до розміру вибірки.
Репрезентативність передбачає безліч різних задокументованих аномалій висновку, включаючи припущення про існування «закону малих чисел» (law of small numbers), згідно з яким навіть малі вибірки будуть репрезентативними по відношенню до груп, звідки вони були взяті.
Доступність
Згідно з упередженням доступності, люди оцінюють ймовірність настання події ступенем того, з якою легкістю цей випадок спадає їм на думку. Наприклад, людина нерідко визначає ймовірність того, що вона загине в авіакатастрофі шляхом перебору в розумі історичних прикладівавіакатастроф. Коли здатність до подібної оцінки піддається впливу факторів, відмінних від частоти події, правило доступності систематично впливає визначення ймовірності.
Вивчаючи схильність, що впливає можливість вилучення даних про випадки, Тверски і Канеман зачитували випробуваним список, складений з імен відомих людейоднієї статі та такої ж кількості імен менш відомих людей іншої. Висновок учасників – список складений непропорційно, в основі – помилкове припущення, що осіб однієї статі з більш відомими іменами більше.
Подібним чином упередження доступності в рамках диференціальної ефективності техніки пошуку або диференціальної уяви (differential imaginability). Наприклад, оскільки набагато легше шукати слова, що починаються на букву Р, ніж слова з буквою Р на 3-му місці, люди часто помилково укладають, що перших слів більше.
Якоріння
Третє упередження, або якорення, полягає в тенденції людей приймати рішення, виходячи з початкового припущення, що практично не коректується для того, щоб зробити остаточний висновок. В результаті рішення є необ'єктивним, прив'язаним до довільної точки відліку.
З метою вивчення цього феномену Тверський і Канеман попросили піддослідних назвати різні величини у відсотках (наприклад, кількість країн ООН, що входять до складу африканського континенту). Перед тим, як дати відповідь, випробуваний повинен був крутити рулетку. Це було необхідно для того, щоб підтвердити гіпотезу дослідників, що значення, що випало, вплине на відповідь. Названий відсоток африканських країнстановив 25% і 45% тим людям, кому попалися числа 10 і 65 відповідно.
Якорення пояснює кілька докладно задокументованих відхилень у прийнятті рішень: «Вказана ймовірність елементарної події(Успішного в кожному варіанті) забезпечує початкову точку для оцінки ймовірності подій - переоцінку ймовірності пов'язаної подіїта недооцінки ймовірності взаємовиключного. Однак, якщо даних за початковою точкою недостатньо, кінцева оцінка залишається дуже близькою до ймовірностей елементарної події в обох випадках».
Постановка проблеми
У середині сімдесятих Тверски та Канеман запустили нову дослідницьку програму, яка обіцяла стати новаторською, як і ранні їхні роботи з евристики. По суті, вони влаштували другу інтелектуальну революцію за десять років: у першій роботі з евристики було визначено як відбуваються ймовірні висновки, а в другій — як ймовірність (розглянута як примітивний об'єкт) і її похідні впливають на рішення споживача.
Ця нова робота була ще тісно пов'язана з економікою. Найважливіша її частина була опублікована в Econometrica в 1979 під заголовком: «Теорія перспектив: аналіз рішень в умовах ризику». Так, у ній говориться, що вибір випробуваних у лотереї виявив широкий спектр аномалій, що суперечать теорії очікуваної корисності (expected utility theory). Але що найважливіше — вчені показали, як зміна переваг може відбуватися під впливом формулювання (framing).
Це явище можна порівняти з різними перспективами при візуальному огляді об'єкта. Справжнє сприйняття вимагає, щоб відносна висота двох сусідніх гір, наприклад, не змінювалася зі зміною точки спостереження. Таким же чином, раціональний вибір вимагає того, що перевага між варіантами не змінювалася зі зміною форми їхнього вираження. Проте, внаслідок недосконалості людського сприйняття та механізму прийняття рішень, зміна перспективи часто змінює відносний розмір об'єктів, що спостерігається, як і відносну бажаність варіантів.
Багато ранніх експериментів Тверськи і Канемана загострюють увагу на маніпуляціях, що перемикають постановку проблеми з точки зору прибутку (gain frame) на думку втрати (loss frame). Їх дослідження показали, що піддослідні не виявляють схильність до ризику, коли виграш у лотереї позначений фреймом прибутку, і, навпаки, з більшою готовністю роблять ризикований вибір, якщо ймовірний результат позначений як втрата.
Так, випробувані, яким «роздали» уявні $1 000, мали вибрати одну з двох стратегій: неминучий виграш $500 або 50% шанс отримати $1 000. Переважна більшість зробила вибір, що виключає ризик, хоча обидва сценарії ідентичні. Інша група піддослідних «отримала» $2 000 і вибір: або неминучий програш $500 або 50% шанс втратити $1 000. Цього разу переважна більшість вирішила ризикнути і зіграти в лотерею, хоча результати знову-таки були ідентичні (по суті, обидві групи просили вибрати між неминучим виграшем у $1 500 і 50%-ною ймовірністю отримати $1 000 або $2 000).
Дві інші важливі аномалії ризикованого вибору відіграють центральні ролі теорії перспектив. По-перше, корисність ризикованих лотерей не є лінійною в кінцевих ймовірностях. Наприклад, ймовірність може бути такою: зміни значення з 0 до 0.01 або з 0.99 до 1 мають непропорційний ефект на переваги порівняно із змінами, наприклад, з 0.01 до 0.02 або 0.98 до 0.99.
Ці та інші парадоксальні результати привели Канемана і Тверський до відмови від моделі очікуваної корисності на користь більш реалістичної щодо поведінки альтернативи — теорії перспектив. На відміну від традиційних економічних теорій, що виводять передумови, з аксіом нормативних переваг, теорія перспектив має індуктивно-дескриптивний підхід. Теорію перспектив можна як простий збірник найважливіших аномалій вибору умовах ризику.
Теорія проспектів передбачає, що лотереї чи «перспективи» оцінюються в ході двоступінчастого процесу: фаза коригування (phase of editing) та фаза оцінки (phase of evaluation). На етапі коригування результати лотереї сприймаються як прибутки або втрати стосовно певної умовної точки, що є зазвичай показником наявних активів, однак вони можуть піддаватися впливу презентації лотереї або очікувань людини, яка приймає рішення.
Етап оцінки використовує функцію сприйманої цінності v(∙) та функцію зважування ймовірності π(∙). Розглянемо лотерею з трьома наслідками: x з імовірністю p, y з імовірністю q, і стан, коли 1 - p - q. Відповідно до теорії перспектив, цінність лотереї визначається формулою:
π(p)v(x) + π(q)v(y)
Крива функції цінності, що сприймається, повинна бути увігнутою при очікуваній перемозі і опуклою при програші — даний шаблон підтверджений експериментальними випробуваннями з уподобаннями. Така кривизна функції цінності також підкріплюється психометричною теорією, чия суть у тому, що відхиляючись все далі від умовної точки, ці відхилення сприймаються з меншою граничною чутливістю.
У результаті, щоб досягти неприйняття збитку, графік функції цінності має бути «надломлений» в умовній точці з коефіцієнтом нахилу 2 до 1 (це показано на графіці нижче). Крім сприйняття цінності, легко помітити, як посилюється вплив постановки проблеми. Уподобання споживачів в умовах ризику, згідно з теорією перспектив, гостро залежать від того, як буде оформлено позитивний результат — як прибуток або як спроба уникнути втрати:
Функція оцінки ймовірності є другим важливим компонентомтеорії перспектив. Результати експериментів Канемана та Тверськи показують, що даний графік має S-подібну форму. Як і функція цінності, функція оцінки ймовірності також може бути інтерпретована як демонструє зниження граничної чутливості.
Для функції оцінки ймовірності результату зменшення чутливості відбувається залежно від визначеності точки відліку. Зауважте, що ефект визначеності може бути застосований як до подій з імовірністю 1, так і до подій з імовірністю 0. У міру того, як імовірності прагнуть у напрямку від своїх кінцевих меж, функція оцінки ймовірності згладжується. І нарешті, результати експериментів показують, що дана крива має тенденцію непропорційно пролягати нижче за відмітку 45 градусів:
Зі спостережень за графіком функції оцінки ймовірності можна зробити два важливі висновки. По-перше, переоцінка невеликих ймовірностей вказує на те, що людині буде схильний до ризику, коли їй буде запропоновано вибір із низькою ймовірністю виграшу, проте з великою винагородою. По-друге, сильна недооцінка високих ймовірностей робить повне уникнення ризику дуже привабливим.
На початку 50-60-х років ХХ ст. М.-Ф.-Ш. Алле розглянув ряд прикладів, які доводили помилковість нової на той час теорії вибору в умовах ризику, сформульованої американським математиком Джоном Нейманом (1903-1957) та австро-американським економістом Оскаром Моргенштерном (1902-1977). Відповідно до цієї теорії раціональний індивід, вибираючи бажану з ризикованих альтернатив (лотереї, тобто розподілу ймовірностей на безліч грошових виграшів), прагне максимізувати очікуване значення своєї функції корисності. Для випадку кінцевого набору наслідків максимізований функціонал записується як U(p)=Su(x)px, де х – виграші (грошова величина), а рх – ймовірності їх отримання. Ця функціональна форма дає можливість описувати поведінку в умовах ризику за допомогою стандартних методів математичного аналізу та теорії ймовірності. Крім того, існування самої функції корисності і (х) виводиться з ряду простих аксіом, які фактично наділяються нормативним статусом і є критерієм «раціональної» поведінки.
Подібний приклад було вивчено професійними психологами Д.Канеманом та А.Тверськи.
Канеман (Kahneman) Даніел (нар. 1934) має подвійне громадянство (США та Ізраїлю) і є першим ізраїльтянином - лауреатом Нобелівської премії (2002). Народився у Тель-Авіві. У 1954 році в Єврейському університеті Єрусалима отримав ступінь бакалавра з психології та математики. Через 7 років у Каліфорнійському університеті у Берклі захистив докторську дисертацію з психології на тему «Аналітична модель семантичного диференціала».
Свою викладацьку діяльність розпочав у 1961 р. лектором Єврейського університету. 60-х років ХХ ст. були періодом активної наукової роботи. Досліджував економіку з позицій психології, процес ухвалення рішень на ринку, зокрема при дефіциті інформації.
У 1961-1978гг. викладав психологію у Єврейському університеті. Саме в цей час він познайомився із психологом Амосом Тверськи. Їхня творча співпраця переросла в дружбу та багаторічне партнерство. До 1986 р. Д.Канеман - професор психології Університету Британської Колумбії в Канаді, а згодом, протягом восьми років, на професорській посаді читав лекції з психології в Каліфорнійському університеті. З 1993 р. викладає психологію та соціальну політику в Школі міжнародних відносин імені В. Вільсона при університеті Прінстона в Нью-Джерсі.
Д.Канеман - член Національної академії наук США, Американського психологічного та економетричного товариств, Академії мистецтв та наук, Канадської та Американської психологічних асоціацій. Почесний доктор Пенсільванського університету.
Замість раніше існуючих теорій прийняття рішень, що базувалися на теорії ймовірностей, Д.Канеман та А.Тверський запропонували альтернативну - теорію перспектив.
Теорія перспектив - теорія прийняття рішень за умов невизначеності, за якою індивіди спочатку виконують процес редагування, перетворюючи проблему в сукупність простих перспектив, та був оцінюють ймовірність різних результатів.
Традиційна маржиналістська теорія формувалася на твердженнях про вільний (безкоштовний) і рівний для всіх економічних суб'єктів доступ до необхідної ринкової інформації; про людей як раціональних осіб, які приймають рішення. Але насправді, вважають обидва вчені, люди не можуть приймати раціональні рішення та неправильно оцінюють ймовірності, оскільки бачать лише частину цілого.
Ніхто неспроможна точно передбачити подій ринку цінних паперів чи інших ринках капіталів. Проте практично перед кожною людиною постійно постає проблема правильно розпорядитись власними фінансами: витрачати чи заощаджувати? Якщо інвестувати, то як, скільки й куди? З огляду на це вчені спробували пояснити психологію прийняття інвестиційних рішень за економічної невизначеності.
Теорія перспектив ґрунтується на інтерпретації результатів проведених Д.Канеман та А.Тверських досліджень. Респондентам було запропоновано вибрати найкращу в кожній із двох пар лотерей (табл. 5). Лотереї в другій парі (С і D) - лінійна комбінація лотерей з першої пари (А і В) зі значенням a = 0,25 та виродженої лотереї. Отже, відповідно до аксіоми незалежності індивід, який вибрав лотерею А (відповідно В) з першої пари, повинен вибрати лотерею С (відповідно D) з другої.
Експеримент Д.Канемана і А.Тверський показав, що 88% респондентів вибирають А в першій парі і 83% - D у другій, порушуючи тим самим аксіому незалежності і унеможливлюючи універсальне уявлення корисності у формі Неймана-Моргенштерна.
Д.Канеман та А.Тверски на відміну від деяких узагальнень теорії очікуваної корисності виводили свою теорію перспектив із емпірично виявлених та задокументованих особливостей поведінки реальних респондентів за умови ризику. Дослідники виходили з передбачення того, що люди по-різному реагують на еквіваленти у грошовому вираженні ситуації залежно від того, чи вони втрачають щось або виграють. Це так звана асиметрична реакція зміни добробуту. Вона розмежовує два поняття: «вигідність/корисність» та «цінність». Якщо з позицій повної раціональності вигідність сприймається як чистий прибуток («доходи» мінус «витрати»), то цінність, відбиваючи особливості людської психіки, розглядає ці два параметри («доходи» - зростання добробуту, «витрати» - зниження добробуту) незалежно друг від друга. Д.Канеман та А.Тверський акцентують не на корисності, а на цінності окремих наслідків.
Оцінку наслідків здійснюють у два етапи: перший («редагування») - це попередній вибір, після якого відсіваються неприйняті варіанти і може залишитися єдиний домінуючий варіант. На цьому етапі можуть виявитися різні ефекти. На другому відбувається оцінка вже відібраних альтернатив.
Д.Канеман та А.Тверський на значному статистичному матеріалі вивели функцію цінності. Замість лінійного за ймовірностями р функціоналу Неймана-Моргенштерна вони запропонували використовувати нелінійну функцію імовірнісних значень, представивши корисності лотерей у вигляді V(x,p)=Si p(pi) v(xi) та змінивши інтерпретацію корисності значень, представлену функцією цінності ). Остання визначалася не як грошова величина, бо як відхилення від точки початкового багатства індивіда. Крім того, вона була увігнутою (тобто опуклою догори в напрямку від початку координат) для виграшів і опуклою (тобто вигнутою вниз у напрямку до початку координат) для витрат, що означає несхильність до ризику у разі виграшу та схильність до ризику у разі програшу .
Це можна відчути інтуїтивно: якщо лотерея виглядає менш привабливо, ніж вироджена, яка означає достовірний виграш величини, що дорівнює її математичному очікуванню, то індивід не схильний до ризику у разі виграшу. Однак, зіткнувшись із дзеркальним прикладом для програшів [-10, 0,5; 0, 0,5], індивіди, як правило, віддають перевагу грі в лотерею, ніж напевно залишитися без суми, що дорівнює 5, тобто виявляють схильність до ризику. Крім того, з досліджень Д.Канемана та А.Тверський виходить, що функція цінності має більш крутий вигин у разі програшу, ніж виграшу (рис. 5).
Емпіричне обґрунтування набула і функція імовірнісних значень p(p) (рис. 6). Вона наділялася такими властивостями, як субадитивність (суб'єктивні значення цілої об'єктивної ймовірності можуть не завжди дорівнювати сумі величин, відповідних її частинам) і субймовірність (суб'єктивні значення можуть бути не рівні об'єктивним ймовірностям, будучи в сумі менше одиниці), а також субпропорційність значень).
Рис. 5 Функція цінності
Рис. 6 Функція можливих значень
Ці властивості означають, що психологічна функція імовірнісних значень може бути інтерпретована як імовірнісна міра. Однак вона потрапляє під більш загальне визначення потенціалу та аксіоматизована у кумулятивній теорії перспектив.
Отже, Д.Канеман та А.Тверський встановили, що людина не здатна оцінити майбутні доходи в абсолютному вираженні; він оцінює їх у порівнянні зі звичайним рівнем доходів або з рівнем, що склався. Більше того, якщо людина послідовно приймає рішення в умовах ризику та невизначеності, то вона оцінює вигоду та витрати від кожного кроку, але жодного разу не інтегрує їх у єдину вигоду чи втрату і ніколи не оцінює вплив усієї послідовності рішень на свій добробут.
Вчені дійшли висновку, що за однакового ризику люди більше схильні до збереження досягнутого фінансового рівня, ніж його збільшення. У еквівалентних умовах можливість мінімальних витрат стримує приватних інвесторів більше, ніж досягнення значного доходу. Вони уникають ризику на ринку, що росте, і більш толерантні до нього на падаючому ринку. Це зумовлено тим, що людська психіка сприймає не так абсолютне значення свого багатства, скільки його зміна, причому радість від виграшу менша, ніж гіркота від поразки. Витрати завжди здаються значнішими, ніж еквівалентний дохід.
Ґрунтуючись на експериментальних дослідженнях, теорія перспектив робить парадоксальний висновок: люди швидше готові взяти на себе більший ризик, щоб уникнути витрат, ніж отримати додаткову премію за великого ризику. Відповідно до цієї теорії інвестор вільний тримати акції, які знецінюються, але продавати ті, що зростають у ціні. Отже, жартома «стратегічний інвестор – це невдалий спекулянт» є частка правди. «Я знаю, ціни все одно у перспективі підскочать, тоді я й продам свої акції». Такі міркування знайомі багатьом. Звідси й назва теорії.
Теорія перспектив виявила ще одну особливість прийняття рішень за умов невизначеності: люди неадекватно сприймають імовірнісні параметри. Психологічно індивід переоцінює малі ймовірності та недооцінює середні та великі. Більше того, люди вважають за краще ігнорувати апріорні ймовірності в обмін на незначні дані та аналогії. На основі нелінійного характеру функції імовірнісних значень, яка використовується в теорії перспектив, вчені пояснюють, що емоційне сприйняття людьми подій створює їхню імовірнісну інтерпретацію.
Заснована на психологічних дослідженнях теорія перспектив спирається і методи математичного моделювання. Модель може бути використана для пояснення поведінкових реакцій, що відхиляються від традиційної теорії.
Новаторська роль Д.Канемана і А.Тверський полягає в незвичайному для економістів способі конструювання теорії: не від зручної формальної конструкції - до аксіом раціональності, а від особливостей поведінки - до його формального опису, а далі - до аксіом.
Теорія перспектив є вагомим внеском Д.Канемана та А.Тверський в економічну теорію. Одночасно ними реалізовано фундаментальний та багаторічний проект з дослідження евристик та відхилень індивідуальних суджень та спостереження поведінки щодо нормативного стандарту, прийнятого в економічній теорії. Багатий емпіричний матеріал, накопичений вченими, започаткував основу для перегляду усталених методів і доктрин, починаючи з основи основ - моделі «homo economicus» (раціональної економічної людини). Адже більшість людей, ухвалюючи рішення, керуються не раціональними, а інтуїтивними роздумами, названими Д.Канеманом та А.Тверськи «поведінковими евристиками».
Є й критики теорії перспектив. Вони, зокрема, вважають, що оскільки поведінка, описане у ній, у жодному сенсі перестав бути оптимальним, то ця теорія неспроможна претендувати на нормативне значення, а є однією зі спроб описати відхилення реального поведінки від моделі очікуваної корисності.
Найновіший фінансовий досвід громадян пострадянських країн збігається із результатами дослідження Д.Канемана. Наприклад, масове зберігання грошей у вигляді готівки, незважаючи на всі заклики раціональнішого використання та підтримки національної економіки, пояснюється природним відчуттям «неприйняття витрат», посиленим негативним досвідом, набутим за часів гіперінфляції, ваучерної приватизації та «фінансових пірамід».
Проте за будь-яких обставин слід уміти розпоряджатися власними фінансами. Велику допомогу можуть надати інвестиційні консультанти та психотерапевти, які, знаючи особливості психології ухвалення інвестиційних рішень в умовах невизначеності, допоможуть розібратися в причинах помилок, зняти стрес.
